基于POOL模式的中長期電力合約交易策略及風(fēng)險建模.pdf

1、該文主要研究了基于電力聯(lián)營體(POOL)模式的中長期電力合約的交易策略和風(fēng)險建模問題.在參閱國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,首先分析和比較了電力工業(yè)市場化運營模式,接著討論了在市場開放的初級階段即單邊開放階段,在電力合約不可隨意買賣的情況下,發(fā)電公司或獨力電廠Independent Power Provider(IPP)應(yīng)制定多少份額的電力合約才能使其風(fēng)險最小、利潤穩(wěn)定這一問題.接下來進一步研究了在中長期電力合約可以轉(zhuǎn)讓的情況下,在雙邊開放階段

2、,IPP如何決策每一交易時段的最優(yōu)電量.首次建立了IPP在電力合約到期交貨前進行買賣交易的一種策略及其數(shù)學(xué)模型,并基Matlab6.1進行了算例分析.考慮到中國部分地區(qū)在一定時期內(nèi)的供電還屬于電力公司壟斷局面,電價將主要由電力公司的短期邊際發(fā)電成本決定,同時也為避免實時現(xiàn)貨電價風(fēng)險建模的復(fù)雜性,第五章首先基于電力公司邊際發(fā)電成本的不確定性建立了IPP與電力公司之間的中長期電力合約模型,結(jié)合期權(quán)定價思想,以獨力電廠單位電量期望報酬最大為目