商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置研究.pdf

1、資本是商業(yè)銀行抵御和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),因此,商業(yè)銀行應(yīng)注重資本管理和價(jià)值管理。在當(dāng)前商業(yè)銀行管理的實(shí)踐中,逐漸形成了一種以經(jīng)濟(jì)資本管理為核心的資本管理手段。經(jīng)濟(jì)資本管理的應(yīng)用也逐漸成為了商業(yè)銀行管理技術(shù)的核心,不論是在風(fēng)險(xiǎn)管理、還是資產(chǎn)配置或者產(chǎn)品定價(jià)方面都發(fā)揮著重要的作用。
　　 經(jīng)濟(jì)資本配置作為經(jīng)濟(jì)資本管理的重要環(huán)節(jié)頗受關(guān)注。經(jīng)濟(jì)資本配置的宗旨是通過風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量將銀行有限的資本合理的配置到相應(yīng)的業(yè)務(wù)上,從而加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)

2、管理。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行的生存及整個(gè)金融系統(tǒng)的威脅都很大。因此,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行可靠的計(jì)量和配置就顯得尤為重要。利率風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的第二大風(fēng)險(xiǎn),且與信用風(fēng)險(xiǎn)相互依存,對(duì)經(jīng)濟(jì)資本也起著決定作用。但是在我國(guó)目前商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的研究中忽視了這兩者的相關(guān)性,同時(shí)也缺乏一個(gè)切實(shí)可行的經(jīng)濟(jì)資本配置框架,從而造成了我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量及配置可靠性下降,管理水平不高。
　　 本文在

3、分析經(jīng)濟(jì)資本配置的理論基礎(chǔ)上,通過考慮信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,試圖構(gòu)建了一個(gè)考慮利率風(fēng)險(xiǎn)的“信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量—信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置—信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的評(píng)估及調(diào)試”的基本配置框架。然后基于該配置框架選取樣本銀行進(jìn)行模擬分析發(fā)現(xiàn)在該框架下配置的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的可靠性更高。同時(shí),結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的現(xiàn)狀對(duì)目前我國(guó)銀行配置的效率進(jìn)行分析并提出若干對(duì)策。本文認(rèn)為:合理的配置框架以及合理的考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相