基于數(shù)據(jù)挖掘的套利選股模型的研究及設(shè)計(jì).pdf

1、隨著我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌，中國(guó)證券市場(chǎng)在十幾年的時(shí)間里迅速發(fā)展，至今滬深兩個(gè)交易所已有超過(guò)兩千五百家上市公司。隨著股指期貨，ETF等金融衍生品的出現(xiàn)及全流通的時(shí)代來(lái)臨，中國(guó)的證券市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展與完善。在這個(gè)越來(lái)越成熟的市場(chǎng)，各種先進(jìn)的、創(chuàng)新的、定量的研究方法將有越來(lái)越大的用武之地。同時(shí)伴隨著做空機(jī)制的出現(xiàn)，國(guó)外成熟市場(chǎng)的交易方式對(duì)沖、套利等新的交易手段逐步走入投資者的眼中。但對(duì)于此類交易方式的數(shù)據(jù)模型卻少之又少。
　　數(shù)

2、據(jù)挖掘作為一項(xiàng)新興的技術(shù)，最近年來(lái)，在諸多領(lǐng)域得到了成功的應(yīng)用，主要包括:市場(chǎng)、銷售、客戶資源管理等領(lǐng)域。但是將數(shù)據(jù)挖掘運(yùn)用于選股模型構(gòu)建，投資組合盈利預(yù)測(cè)乃至將其應(yīng)用于投資模型等方面的研究還不是很多。
　　本文將數(shù)據(jù)挖掘方法引入到證券選股投資領(lǐng)域，重點(diǎn)討論利用決策樹算法對(duì)上市公司一攬子股票的阿爾法值進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，得出短期內(nèi)阿爾法值跑贏大盤的一攬子股票，利用與期貨或融資融券的對(duì)沖形成套利模型。在建立完模型以后，又采用“數(shù)據(jù)拆分”確