基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究——以NY銀行LZ分行為例.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，隨著國家經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩和利率市場化的深入，存貸利差的縮小，我國商業(yè)銀行的利潤空間不斷縮水，盈利能力不斷降低。同時(shí)，由于國民經(jīng)濟(jì)下行，銀行客戶財(cái)務(wù)狀況的惡化，銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)正在不斷提高。因此，在目前的環(huán)境下，做好信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，提高經(jīng)營管理水平、增強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控與化解能力、促進(jìn)信貸各項(xiàng)業(yè)務(wù)高速有效發(fā)展，在當(dāng)前的環(huán)境下顯得尤為重要。2005年NY銀行總行將經(jīng)濟(jì)資本管理引入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，經(jīng)濟(jì)資本

2、管理作為一種重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，已經(jīng)在NY銀行各分支機(jī)構(gòu)運(yùn)用開來。
　　對此，本文結(jié)合NY銀行LZ分行實(shí)際作深入探討和研究。LZ分行是我國某國有大型商業(yè)銀行NY銀行下屬的二級分行，在信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理的過程中，主要面臨著經(jīng)濟(jì)資本管理的觀念尚未被廣泛接受;經(jīng)濟(jì)資本管理指標(biāo)運(yùn)用停留表面;貸款經(jīng)濟(jì)資本與貸款增速不匹配和經(jīng)濟(jì)資本高占用與低回報(bào)不匹配等問題。在歸納存在問題的基礎(chǔ)上，本文對其存在問題的原因進(jìn)行了梳理，主要是:盈利模式粗放，基

3、層機(jī)構(gòu)理解尚淺;數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，績效評價(jià)體系不完善;客戶信用等級下降，個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)失衡和貸款類經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)偏高，利潤空間下降。最后，本文以此為基礎(chǔ)，提出了LZ分行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理的優(yōu)化措施，主要是:強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本和價(jià)值管理理念;加快信息化建設(shè)，完善績效評價(jià)體系;優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)濟(jì)資本占用;深入發(fā)展特色業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)附加值;拓寬利潤來源渠道，發(fā)展中間業(yè)務(wù)。通過對LZ分行的案例研究，本文為LZ分行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的管理實(shí)踐提供了良好借鑒