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1、商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)信用和風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè),資本及其充足性是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)與安全運(yùn)營(yíng)的前提,資本管理已逐漸成為約束商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)行為的必要機(jī)制。1988年巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ發(fā)布后,各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局將資本充足率作為對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管的核心指標(biāo),并在巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ與巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的修訂過程中,持續(xù)完善并不斷深化相關(guān)監(jiān)管理念,建立起資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的緊密聯(lián)系。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱中國(guó)銀監(jiān)會(huì))2013年1月施行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》
2、(簡(jiǎn)稱《商業(yè)銀行資本管理辦法》),旨在促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行創(chuàng)造條件建立將經(jīng)濟(jì)資本管理作為核心工具的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系與資本管理體系。
目前,由于所面臨的市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境以及競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生巨大變化,業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的雙重壓力日益凸顯,資本消耗是否能夠帶來切實(shí)的價(jià)值創(chuàng)造,已成為我國(guó)各類型商業(yè)銀行共同關(guān)注的焦點(diǎn)。在我國(guó)利率市場(chǎng)化改革已基本完成的宏觀背景下,以提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為目標(biāo)開展經(jīng)濟(jì)資本管理,對(duì)ZJY商業(yè)銀行而言,具有
3、相當(dāng)?shù)默F(xiàn)實(shí)意義與應(yīng)用價(jià)值。本文基于ZJY商業(yè)銀行按照《商業(yè)銀行資本管理辦法》相關(guān)規(guī)范開展的以信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)計(jì)量模型開發(fā)為基礎(chǔ)的新資本管理達(dá)標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行詳細(xì)分析,以期向 ZJY商業(yè)銀行等小型城市商業(yè)銀行(簡(jiǎn)稱城商行)提供針對(duì)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置以及經(jīng)濟(jì)資本相關(guān)績(jī)效評(píng)估和考核等方面具有一定實(shí)用性與可操作性的具體思路。
本文首先結(jié)合巴塞爾系列資本協(xié)議的發(fā)展與我國(guó)資本充足率管理監(jiān)管思路的變化,梳理國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)資本管理相關(guān)文獻(xiàn),并針對(duì)利
4、率市場(chǎng)化相關(guān)理論與文獻(xiàn)進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
其次,在簡(jiǎn)述商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理體系與我國(guó)資本充足率監(jiān)管規(guī)范的基礎(chǔ)上,區(qū)分商業(yè)銀行的不同類型,對(duì)我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行典型性的經(jīng)濟(jì)資本管理主要方面進(jìn)行介紹與歸納總結(jié)。
再次,結(jié)合我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程及其對(duì)商業(yè)銀行的影響分析,闡述SHIBOR在利率市場(chǎng)化改革中發(fā)揮的作用,通過SHIBOR不同期限品種、不同時(shí)期的變化趨勢(shì),預(yù)測(cè)利率市場(chǎng)化后的存款、貸款利率走勢(shì),
5、進(jìn)而從信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面,對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的影響進(jìn)行分析。
再次,基于ZJY商業(yè)銀行的資本管理現(xiàn)狀,分析利率市場(chǎng)化對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)資本管理的影響,提出ZJY商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理方案,其中包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量范圍,基于內(nèi)部系數(shù)法、簡(jiǎn)單評(píng)級(jí)模型的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本以及經(jīng)濟(jì)資本總量的計(jì)量方法,經(jīng)濟(jì)資本相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)考
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