商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)及其監(jiān)控研究.pdf

1、2008年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)，給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大沖擊，也再次使人們認(rèn)識(shí)到金融體系的風(fēng)險(xiǎn)性和脆弱性，加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)監(jiān)控的呼聲也越來(lái)越高。同樣，在我國(guó)，商業(yè)銀行的高額不良資產(chǎn)問(wèn)題也正嚴(yán)重制約著我國(guó)銀行的生存與發(fā)展。因此，如何有效地提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量，為商業(yè)銀行的生存與發(fā)展奠定更為有利的基礎(chǔ)，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理的首要任務(wù)之一。
　　本文首先分析了與商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)的理論機(jī)制，認(rèn)為:一方面，不完全

2、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)下的信息不對(duì)稱和外部效應(yīng)等因素造成了一定程度上的市場(chǎng)失靈;另一方面，近幾年屢屢發(fā)生的金融危機(jī)也要求政府加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管和控制。在這樣的理論基礎(chǔ)上，本文運(yùn)用時(shí)序全局主成分分析法提取了四個(gè)與商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的主成分:資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平、信用風(fēng)險(xiǎn)水平、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和收益性狀況，這四個(gè)主成分也是對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響最大的主要因素。再建立我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)模型，對(duì)我國(guó)16家上市銀行2009年-2012年的十項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析

3、，評(píng)估出我國(guó)上市商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量總排名，以及每個(gè)影響因素下各上市銀行的主成分得分，從而對(duì)我國(guó)的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量有一個(gè)科學(xué)全面的評(píng)價(jià)。
　　通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)的16家上市銀行在四年間的資產(chǎn)質(zhì)量水平逐年提高，且國(guó)有銀行、股份制銀行和地方性商業(yè)銀行的表現(xiàn)都較為平均，其中三家地方性商業(yè)銀行表現(xiàn)均高于行業(yè)平均水平，這在一定程度上是激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。在資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)和信用風(fēng)險(xiǎn)水平方面，股份制銀行的表現(xiàn)在總體上好于國(guó)有銀行，這也提醒部分