我國國有商業(yè)銀行脆弱性的影響因素實證研究.pdf

1、全世界經(jīng)濟金融一體化的格局日益形成，我國金融業(yè)也隨之面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)。金融市場開放的節(jié)奏加快，外資銀行的逐漸涌入，資本市場的入市門檻放寬等，這些都對我國銀行業(yè)的“穩(wěn)定性”經(jīng)營提出了更高的要求。美國的次貸危機事件使得整個世界知名大型國際銀行數(shù)量在不同程度上遭受了巨大的損失，許多知名的貸款機構(gòu)甚至面臨著破產(chǎn)的威脅。隨著金融自由化的不斷深化，銀行風(fēng)險會通過各國的傳導(dǎo)機制交叉感染。銀行體系是一個國家金融業(yè)的關(guān)鍵部分，我國國有商業(yè)銀行又是銀

2、行體系的主體，它的健康發(fā)展對一個國家的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展具有深遠的意義。近年來，我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性由于影子銀行的迅速發(fā)展、地方政府融資平臺貸款風(fēng)險的突顯、利率市場化的加快等三方面的因素受到了巨大的沖擊。作為我國銀行體系主體的國有商業(yè)銀行，提高其應(yīng)對各種風(fēng)險的能力，對銀行體系系統(tǒng)有著重要的意義。因此，對我國國有商業(yè)銀行脆弱性的影響因素進行剖析和探究，發(fā)現(xiàn)當前國有銀行存在的問題，分析其外生和內(nèi)生影響因素，并通過實證研究，對預(yù)防銀行風(fēng)險，提高

3、我國金融業(yè)抵御風(fēng)險的能力，可持續(xù)健康發(fā)展有著很大的現(xiàn)實意義。
　　在我國，國有商業(yè)銀行不管是從存貸款規(guī)模、網(wǎng)點分布數(shù)量還是業(yè)務(wù)范圍都要優(yōu)于其他銀行，因此本文選取工行、農(nóng)行、中行、建行、交行國有商業(yè)銀行作為樣本。本文采用定性分析和定量分析來研究脆弱性的問題，先定性研究了我國國有商業(yè)銀行脆弱性的表現(xiàn)形式及其影響因素，在對有關(guān)理論基礎(chǔ)歸納總結(jié)后，再通過定量分析各因素具體對銀行脆弱性的影響，用實證加以佐證本文的結(jié)論。首先梳理和歸納了國內(nèi)外

4、學(xué)者對于銀行脆弱性這個問題的研究進展，然后分析總結(jié)了其表現(xiàn)形式及其發(fā)展趨勢，其次從外生和內(nèi)生的角度闡釋了商業(yè)銀行脆弱性的影響因素，選擇了通貨膨脹率、不良貸款率、貸款增長率、資本充足率等指標，采用主成分分析法提取脆弱性的綜合評價值。實證研究得出外生影響因素和內(nèi)生影響因素與國有商業(yè)銀行脆弱性存在長期均衡關(guān)系，并用格蘭杰因果檢驗度量這些指標對于銀行脆弱性的貢獻度和影響程度。文章最后在理論研究和實證研究的基礎(chǔ)上，提出了我國商業(yè)銀行外部和內(nèi)部兩個