新形勢下商業(yè)銀行貸款風險影響因素分析及防范對策——以山東省為例.pdf

1、近年來，我國在經濟新形勢下，商業(yè)銀行的貸款風險不斷加大，不良貸款率和不良貸款余額呈現(xiàn)“雙升”趨勢，山東省銀行業(yè)資產質量更不樂觀。新形勢使商業(yè)銀行貸款風險面臨很多新的影響因素，銀行不能停留在傳統(tǒng)的風險控制層面上，而是必須針對這些新因素進行分析，并進一步采取有效措施以利于更好地控制貸款風險。
　　我們以信息不對稱理論、委托代理理論和信貸配給理論作為銀行貸款風險管理的理論基礎。其中信息不對稱理論是貸款風險相關理論中最重要的理論之一，銀行

2、貸款風險的產生很大程度上取決于銀行與借款人的信息不對稱程度。
　　商業(yè)銀行貸款風險主要體現(xiàn)在不良貸款上。本文在歸納總結了商業(yè)銀行貸款風險的具體表現(xiàn)類型基礎上，分析了我國商業(yè)銀行不良貸款的整體現(xiàn)狀（包括不良貸款余額、不良貸款率以及不良貸款的行業(yè)分布等）以及新形勢下我國商業(yè)銀行貸款風險的特點；并對山東省商業(yè)銀行的不良貸款現(xiàn)狀（包括自身的縱向比較以及和其他省份的橫向比較）以及山東省商業(yè)銀行貸款風險加大的主要原因進行了剖析。
　　對

3、商業(yè)銀行貸款風險影響因素進行定性與定量分析是我們研究的重點。文章從經濟新形勢、商業(yè)銀行、借款人三個角度對貸款風險影響因素進行了定性分析；在定量分析方面，我們利用2006年末~2013年末山東省銀行業(yè)、工業(yè)企業(yè)及山東省GDP的季度數據，運用協(xié)整檢驗分析了貸款風險的長期影響因素，建立誤差修正模型探究了短期均衡對長期均衡的偏離，得出長期和短期效果的一致性。同時我們發(fā)現(xiàn)，山東省企業(yè)收入的增加，并不能很好地改善企業(yè)經營，而企業(yè)生產成本降低等原因引

4、致的企業(yè)利潤增加，能夠有效降低商業(yè)銀行不良貸款余額，驗證了企業(yè)節(jié)約成本、集約型經營的重要性。
　　最后，我們根據銀行貸款風險影響因素的分析結果，從商業(yè)銀行、借款人和政府監(jiān)管部門三個層面對銀行貸款風險的防范對策進行了深入的探討。商業(yè)銀行應通過健全信貸體制與組織管理、存量貸款管理與增量貸款管理并重、合理定價與優(yōu)化信貸結構、加強銀行之間及銀企之間的溝通、培養(yǎng)高素質人才與優(yōu)化信貸風險度量工具等方面防范貸款風險；從借款人角度講，防范貸款風險