基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的股票指數(shù)期貨價格預測.pdf

1、股票指數(shù)期貨市場是一個不穩(wěn)定的、開放的、非線性動態(tài)變化的復雜系統(tǒng)。市場上期貨合約價格的變動受金融、經(jīng)濟、政治、社會以及投資者心理等眾多因素的影響,其變化過程具有非線性、混沌性、長期記憶性等特點。針對股指期貨市場的一些特點,本文基于歷史數(shù)據(jù),運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型,對股指期貨價格的變動趨勢進行研究,對短期內(nèi)股指期貨的價格進行預測。
　　 本文首先綜述研究了股指期貨價格預測的多種方法,通過對不同方法的優(yōu)劣性進行簡要的比較分析,確定了本

2、文選用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對股指期貨價格進行預測。其次,探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡的基本結構、BP神經(jīng)網(wǎng)絡在金融市場預測中的適應性以及BP神經(jīng)網(wǎng)絡的算法和運Matlab工具對BP算法的實現(xiàn)等內(nèi)容。第三,采用實驗的方法,確定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡的結構,即多輸入單輸出、單一隱含層多節(jié)點的BP神經(jīng)網(wǎng)絡結構,為更好地達到預測精度,本文設計了三組預測實驗:使用單一因素(收盤價格)運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對價格走勢進行預測;采用多因素(收盤價、交易量等因素)利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對價