我國糧食價格波動因素分析與預測研究.pdf

1、糧食作為一種基礎產(chǎn)品，其價格的波動和市場運行關系到整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，關系到生產(chǎn)者和消費者的切身利益，糧食價格的調控問題更是國民經(jīng)濟大局的關鍵。有效把握影響糧食價格波動的各種因素，建立相關模型分析和預測糧食市場價格變化，根據(jù)模型結果來調控價格并制定有效措施，不僅是促進農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、增加農戶收入的迫切要求，對于引導糧食市場健康運行、保障糧食產(chǎn)品供求平衡也具有十分重要的意義。
　　 本文首先對相關國內外文獻進行了綜述和分析，明確

2、當前對糧食價格研究的已有成果與欠缺;針對國內外研究的不足，從糧食的商品屬性、政策屬性和金融屬性三個方面分別闡述了影響糧食價格的各因素對糧價波動的影響。從糧食的商品屬性來看，人口數(shù)量、居民收入與消費結構、糧食產(chǎn)量、糧食生產(chǎn)成本以及農戶的收益情況這一系列因素均對糧食的供需產(chǎn)生較大的影響，從而導致糧食價格的波動。從糧食的政策屬性來看，分述了政府的糧食收購價格、農業(yè)資金支出與科技進步情況、消費物價總水平和國家的糧食專儲機制在糧價穩(wěn)定方面所起到的

3、作用，指明了各因素對于糧食價格不同方向的影響。從糧食的金融屬性來看，全球經(jīng)濟狀況影響著世界人民整體的收入水平，由此導致大眾的消費需求以及食品價格的變動，最終使得糧食價格也隨之波動;國際糧食價格和能源價格都是通過傳導機制同步帶動了國內糧食價格的波動;人民幣匯率則由于糧食在國際市場上進行交易，對糧食的進出口價格造成影響進而波及到國內的糧食價格。并就這三個屬性對應的影響因素構建模型來定量地刻劃糧食價格與各因素之間的關系，對各模型結果進行實際分

4、析并作出相應的調控建議;最后以模型所得的價格模擬數(shù)據(jù)為基礎，構建了綜合模型來預測未來的糧食價格的運行態(tài)勢。
　　 本論文主要研究的是糧食價格的波動因素及相應的預測問題，論文共分為九大部分:第一部分是引言。闡述了論文選題的背景、目的和意義;分析了國內外就相關問題所做的研究及文獻綜述;指明了本文所用的主要方法在該領域里學者所進行的應用程度;并給出論文的主要內容、研究方法和技術路線。
　　 第二部分是關于我國糧食價格機制和價格

5、體系的基本理論。對糧食、糧食價格等概念進行了界定;敘述了市場經(jīng)濟條件下的糧食價格體系;綜述了我國糧食價格機制演變的歷史軌跡;闡明了糧食價格波動的內涵與特征;介紹了糧食價格波動的理論基礎;為后續(xù)章節(jié)奠定理論基礎。
　　 第三部分是關于糧食價格波動態(tài)勢分析。分析了改革開放以來我國的糧食價格波動態(tài)勢;比較分析了糧食成本與糧食價格;對全球糧食價格波動背景下我國的糧食價格的運行、走勢及政策進行了剖析;為糧食價格影響因素模型的建立起到了鋪墊

6、作用。
　　 第四部分是糧食價格的影響因素分析。從糧食的商品屬性、政策屬性、金融屬性三個方面分別對糧食價格的影響因素進行了全面考察;各因素綜合討論的研究結果表明，糧食價格受到眾多因素影響，只是影響的渠道或方式不盡相同，糧食價格的反復變動是這些因素共同作用的結果。本部分的研究為影響因素建模提供了指導作用。
　　 第五部分是國內供需框架下糧食價格的局部均衡模型。通過對生產(chǎn)者利潤、生產(chǎn)要素、居民收入與消費支出，以及市場均衡情況

7、等進行分析，得到供需平衡下的利潤函數(shù)方程、要素供應方程、收入與消費方程以及均衡條件方程，由此構成了影響因素方程組，并通過數(shù)據(jù)的模擬及測算，獲得糧食價格的局部均衡模型，對模型結果進行了分析并給出了相應的調控措施與建議;由此獲得商品屬性下糧食價格的第一組擬合數(shù)據(jù)。
　　 第六部分是政策屬性下糧食價格的模糊回歸模型。闡明了模糊數(shù)據(jù)回歸的具體過程和方法;并在此基礎上進行了基于模糊理論的糧食價格的模糊回歸建模與分析;由此獲得政策屬性下糧食

8、價格的第二組擬合數(shù)據(jù)。
　　 第七部分是金融屬性下糧食價格的時間序列分析模型。以全球經(jīng)濟狀況、國際糧食價格、能源價格和人民幣匯率四項指標作為輸入變量，國內糧食價格作為輸出變量，采用兩種不同方案擬合數(shù)據(jù)，一是建立變量間的多元動態(tài)回歸模型;二是根據(jù)變量間存在協(xié)整關系，構建了變量間的長期均衡方程，作為對協(xié)整回歸模型的補充，建立了輸入輸出變量間的誤差修正模型，對模型結果進行了分析并給出了相應的調控措施與建議;以這兩個模型分別擬合數(shù)據(jù)得到

9、糧食價格的時間序列擬合值，由此獲得金融屬性下糧食價格的第三組擬合數(shù)據(jù)。
　　 第八部分是我國糧食價格影響因素的模糊數(shù)據(jù)時間序列綜合模型與預測。首先對糧食價格與各影響因素間的關系進行了因果檢驗，結果表明各因素與糧食價格之間大多存在著一定的因果關系;因此接下來利用模糊數(shù)據(jù)時間序列的算法與流程對前面得到的價格擬合數(shù)據(jù)進行預測和分析，以此來量化和分析糧食價格的總體變化趨勢。通過與真實值和擬合值的對比，結果表明，擬合值、預測值與真實值在歷

10、年所處價格狀態(tài)上基本保持一致，這說明擬合與預測精度都很高，證明了此種預測方法以及前述的建模方法對糧食價格波動問題的有效性。
　　 第九部分是結論和討論。對整篇論文進行總結與歸納，指出創(chuàng)新與不足。
　　 通過建立模型，本論文對影響糧食價格的各個影響因素進行了比較全面的討論。通過討論我們看到:在諸糧食價格影響因素中，糧食的需求量、政府收購價格、物價水平、糧食儲備糧、國際糧食價格和能源價格與糧價呈正相關狀態(tài);而糧食供給量、農業(yè)

11、科技投入、全球經(jīng)濟狀況以及人民幣匯率與糧價為負相關。糧食價格的影響因素之間的關系也是錯綜復雜的，鑒于以多種不同模型相結合進行綜合預測所得到的價格分析及預測結果會更加可靠，本論文通過綜合模型對糧價的變化進行了模擬，模擬結果顯示，在模型的范疇內，今明兩年的糧食價格是大體穩(wěn)定的，新一輪的糧食價格上漲預期將于2015年到來。該結果對于政府實施調控策略能夠起到一定的指導性作用。
　　 本論文有以下三個創(chuàng)新點:第一，以一種新視角、新方法來研

12、究我國糧食價格與其影響因素間的關系。將所有影響因素劃分為商品屬性、政策屬性和金融屬性三個大類，針對每類的影響因素與糧食價格的關系，選擇不同數(shù)學手段進行了建模，并通過模型對該屬性下糧食價格的走勢進行了模擬;第二，建立了糧食價格的大規(guī)模綜合模型。糧食的商品、政策和金融三個屬性在以往的研究中僅僅是一種定性的說明，本文在將各種影響因素歸類，逐一建立三個子模型的基礎上，利用模糊數(shù)據(jù)時間序列綜合模型對糧食價格進行整體研究;第三，大規(guī)模引入模糊數(shù)學方