基于分級A的市場風(fēng)險研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、伴隨著金融市場的高速發(fā)展的同時，金融市場的波動性也變得極其重要。20世紀70年代以前，金融市場的波動性較弱，其金融產(chǎn)品的市場價格變化較為平穩(wěn)，金融風(fēng)險突出地表現(xiàn)為信用風(fēng)險。然而進入20世紀70年代后，由于金融衍生品的急劇膨脹及資產(chǎn)的證券化趨勢，全球金融市場產(chǎn)生了根本性的變化，市場風(fēng)險取代了信用風(fēng)險的地位，成為金融機構(gòu)面臨的最重要風(fēng)險。
　　在國內(nèi)的基金市場中，對于使用Monte Carlo Simulation方法計算VaR來評價

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