滬深300指數(shù)期貨交易運(yùn)行模式及風(fēng)險(xiǎn)控制分析.pdf

1、中國(guó)已經(jīng)推出滬深300指數(shù)期貨，開始了滬深300指數(shù)期貨合約的仿真交易，并宣告指數(shù)期貨各方面的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成?？梢灶A(yù)見我國(guó)正式推出股指期貨交易后，將會(huì)是資本市場(chǎng)中各種投資者關(guān)注的熱點(diǎn)。因此，研究滬深300指數(shù)期貨交易及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制具有很大的現(xiàn)實(shí)意義和前瞻意義。
　　 本文首先介紹了研究背景、研究的目的與意義以及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀；介紹了股指期貨交易及風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)概念的界定以及股指期貨交易的基本理論，同時(shí)對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制的

2、相關(guān)理論及滬深300指數(shù)期貨概況給出了說(shuō)明和解釋。
　　 在交易運(yùn)行模式方面，介紹分析了滬深300指數(shù)期貨交易當(dāng)前的運(yùn)行模式設(shè)計(jì)，在此基礎(chǔ)上提出模式優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案，主要從滬深300指數(shù)期貨合約設(shè)計(jì)、客戶交易流程的設(shè)計(jì)以及其信息技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)的構(gòu)建三個(gè)基本方面來(lái)進(jìn)行，其中信息技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)的構(gòu)建是實(shí)際工作的成果，做了重點(diǎn)闡述。
　　 在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，進(jìn)行了滬深300指數(shù)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)體系的建立以及風(fēng)險(xiǎn)控制的措施這三個(gè)方

3、面的研究。主要工作是結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)實(shí)際情況，提出運(yùn)用層次分析法測(cè)量滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)，建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，給出滬深300指數(shù)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制的策略。
　　 套利交易是股指期貨交易中的重要手段，研究明白套利交易的模式和過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)對(duì)整個(gè)股指期貨交易的流程和風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)。因此本文選取了滬深300指數(shù)期貨交易中的套利交易模式為特例進(jìn)行了研究，并通過(guò)滬深300指數(shù)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的分析指出滬深300指數(shù)期貨的風(fēng)險(xiǎn)