國(guó)際石油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的小波-Kalman濾波混合方法.pdf

1、國(guó)際石油期貨價(jià)格的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)可為相關(guān)部門(mén)和投資者提供可靠的管理和決策依據(jù)。
　　 其價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的巨大影響使世界各國(guó)政府及專(zhuān)家學(xué)者都非常關(guān)注石油期貨價(jià)格市場(chǎng)的變化。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)石油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的方法典型的有BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、回歸分析法、小波變換預(yù)測(cè)法等。但是現(xiàn)有的方法存在計(jì)算復(fù)雜，收斂速度慢等不足；而且對(duì)價(jià)格變化過(guò)程中隨機(jī)性的影響不夠重視，預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性也有待提高。
　　 小波分析是利用信號(hào)和噪聲在各尺度下的小波變換系

2、數(shù)不同的特點(diǎn)，可在不丟失原信號(hào)重要信息的前提下，將信號(hào)的邊緣部分進(jìn)行濾化處理，消除噪音信息，最終重構(gòu)出更加清晰的圖形，從而提高信號(hào)的清晰度。它的多分辨率特性在眾多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，如：自適應(yīng)濾波、語(yǔ)音合成、CT 成像、信號(hào)增強(qiáng)等領(lǐng)域。將小波分析應(yīng)用于前期石油期貨價(jià)格曲線(xiàn)，能夠獲得更穩(wěn)定和真實(shí)的價(jià)格變化情況，并對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的產(chǎn)生良好的輔助作用。Kalman 濾波可以在最小均方誤差條件下給出系統(tǒng)狀態(tài)的最佳估計(jì)，它是在時(shí)域中采用遞推方式進(jìn)行，

3、計(jì)算量小，便于實(shí)時(shí)處理。Kalman 濾波理論作為一種重要的最優(yōu)估計(jì)理論被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，如慣性導(dǎo)航、全球定位系統(tǒng)、目標(biāo)跟蹤、通信與信號(hào)過(guò)程、金融等應(yīng)用領(lǐng)域。建立合理的系統(tǒng)狀態(tài)向量，Kalman 濾波方法能對(duì)石油期貨價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)快速的預(yù)測(cè)。
　　 根據(jù)國(guó)際石油期貨市場(chǎng)的易波動(dòng)性和卡爾曼濾波的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤特性，本文提出了基于小波分析的Kalman 濾波預(yù)測(cè)方法(W-K)。通過(guò)實(shí)時(shí)獲得的價(jià)格觀(guān)測(cè)值，利用小波變換中的閾值方法對(duì)前期