商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)的影響因素研究——以信貸增速放緩、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整為背景.pdf

1、隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化步伐的加快以及一些互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)進(jìn)入到線下實(shí)體銀行領(lǐng)域，中國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、利差收窄倒逼商業(yè)銀行由傳統(tǒng)信貸規(guī)模粗放擴(kuò)張向提升信貸質(zhì)量、效率集約化轉(zhuǎn)型。不同于一般企業(yè)，商業(yè)銀行靠負(fù)債經(jīng)營(yíng)、具有高度的脆弱性，其收益不能夠獨(dú)立于風(fēng)險(xiǎn)。因此，在提升盈利能力的同時(shí)必須謹(jǐn)慎評(píng)估經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在目前收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，應(yīng)該注重盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)相匹配，確保商業(yè)銀行的安全性、流動(dòng)性與盈利性。
　　本文首

2、先根據(jù)信貸市場(chǎng)信息不對(duì)稱與逆向選擇理論，充分考慮到商業(yè)銀行負(fù)債經(jīng)營(yíng)的特征，根據(jù)商業(yè)銀行與一般企業(yè)不同的特點(diǎn)，在一個(gè)統(tǒng)一的框架內(nèi)分析商業(yè)銀行盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，彌補(bǔ)了目前信貸市場(chǎng)信息不對(duì)稱與逆向選擇理論缺乏盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)兩方面聯(lián)系的實(shí)證檢驗(yàn)不足。
　　其次，基于信貸增速放緩、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的視角，利用中國(guó)商業(yè)銀行微觀數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式，對(duì)現(xiàn)階段中國(guó)商業(yè)銀行信貸規(guī)模、收入結(jié)構(gòu)以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行理論分析，并在此基礎(chǔ)上建立符合現(xiàn)

3、階段中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際情況的回歸模型，彌補(bǔ)了現(xiàn)有中國(guó)商業(yè)銀行盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析忽略信貸規(guī)模減速，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整現(xiàn)實(shí)背景的不足。
　　最后，選取中國(guó)100家商業(yè)銀行2005年-2013年的年度數(shù)據(jù)，建立動(dòng)態(tài)面板模型，并運(yùn)用系統(tǒng)GMM方法進(jìn)行實(shí)證研究，分析信貸增速放緩、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整分別對(duì)中國(guó)全樣本商業(yè)銀行和城商行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)的影響。研究結(jié)果表明:信貸增速對(duì)全樣本商業(yè)銀行盈利能力影響并不顯著，信貸規(guī)模粗放擴(kuò)張，追求高貸款增長(zhǎng)率并

4、不能有效增強(qiáng)銀行盈利能力。城商行信貸增速與盈利能力負(fù)相關(guān)，當(dāng)前信貸增速放緩給予城商行一個(gè)良好的改革時(shí)期，使其能夠完善內(nèi)部各項(xiàng)機(jī)制，有效提高自身盈利能力。另一方面，信貸增速與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)顯著正相關(guān)，信貸增速越快，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越大。這說明在當(dāng)前信貸增速放緩的形勢(shì)下，有利于商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)。收入結(jié)構(gòu)調(diào)整能夠顯著影響商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)。非利息收入占比的提高不但能夠增強(qiáng)商業(yè)銀行盈利能力，同時(shí)還能夠有效分散銀行風(fēng)險(xiǎn)。因此拓展中間業(yè)務(wù)，增