巴塞爾協(xié)議信用風險內(nèi)部評級高級法在中小企業(yè)單一型商圈的應(yīng)用.pdf

1、近年來，中小企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的地位愈發(fā)凸顯，其面臨的融資難融資貴問題也愈發(fā)迫在眉睫。對此，市場自發(fā)選擇了商圈融資的解決方式:一方面，銀行利用商圈集體獲客，降低了信貸審批成本;另一方面，中小企業(yè)以商圈形式抱團能夠增強議價能力。然而，如果要利用商圈融資模式徹底解決融資困境，就必須為商圈融資建立行之有效的信用風險管理體系，這也是本文的立足點。
　　本文首先劃定了中小企業(yè)和商圈的范圍，并且，為了使風險的趨同性最大化，本文將研究對象限定在中

2、小企業(yè)單一型商圈，接下來指出現(xiàn)有的研究對此關(guān)注不足，點明本文的創(chuàng)新點。根據(jù)銀行業(yè)的監(jiān)管現(xiàn)狀，本文決定在巴塞爾協(xié)議框架下展開對中小企業(yè)單一型商圈的信用風險管理。通過梳理巴塞爾協(xié)議對信用風險的監(jiān)管歷程，以及將信用風險內(nèi)部評級法與外部評級、標準法進行比較，本文明確了實施內(nèi)部評級法、尤其是內(nèi)部評級高級法是大勢所趨，但同時也看到內(nèi)部評級法對中小企業(yè)的處理有待補充和完善。現(xiàn)有的信用風險模型并不十分適用于中小企業(yè)，銀行亟需建立起自己的一套信用評級體系

3、，在這一點上，發(fā)達國家走在了我們的前面。
　　本文對中小企業(yè)單一型商圈的內(nèi)部模型分五步走:第一步篩選商圈和客戶，并將商圈進一步細分至單一型商圈，同時利用聚類分析構(gòu)造線上虛擬單一型商圈;第二步計算違約概率，在要素分析法的指引下初步篩選定性變量和定量變量，再分別使用層次分析法和廣義線性模型處理定性變量和定量變量，匯總后得到違約概率的初步判斷;第三步計量違約損失率，在現(xiàn)有的五大方法中選擇更適合我國國情的方法，加以少量改良，構(gòu)建二階段的違