基于隨機(jī)變異優(yōu)化選擇規(guī)則的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率預(yù)測方面的應(yīng)用.pdf

1、廈門大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當(dāng)方式明確標(biāo)明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學(xué)研究生學(xué)術(shù)活動規(guī)范(試行)》。另外，該學(xué)位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費(fèi)或?qū)嶒?yàn)室的資助，在()實(shí)驗(yàn)室完成。(請?jiān)谝陨侠ㄌ杻?nèi)填寫課題或課題組負(fù)責(zé)人或?qū)嶒?yàn)室名稱，未有此項(xiàng)聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：荔小金芳冢

2、勁步年I≥月哆日摘要匯率是一種貨幣對另一種貨幣的比值，表示一種貨幣相對另一種貨幣的價(jià)格。匯率本質(zhì)上給出的是這兩種貨幣在外匯市場上的供求關(guān)系。短期看來，匯率受外匯市場上兩種貨幣的供求關(guān)系影響，長期上講，則主要是由兩國相對價(jià)格水平、關(guān)稅、對一國商品相對于另一國商品的偏好以及生產(chǎn)率決定。人民幣兌美元的匯率反映并且影響著中美兩國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，并對我國進(jìn)出口貿(mào)易、國內(nèi)物價(jià)水平以及金融資產(chǎn)安全有重要影響。在當(dāng)前中美兩國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系不斷加深、我國繼續(xù)持有大

3、量美元外匯的形勢下，準(zhǔn)確預(yù)測人民幣兌美元匯率，對我國制定正確的經(jīng)濟(jì)政策、保持良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、確保金融資產(chǎn)安全都具有重要意義。本文的主要工作是，應(yīng)用基于隨機(jī)變異優(yōu)化選擇規(guī)則的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(NeuralNetworkBasedORMonteCarloAdaptatiOnRule，簡稱MCANN)，對人民幣兌美元匯率進(jìn)行了預(yù)測。數(shù)值模擬結(jié)果表明，與已有的匯率預(yù)測方法，諸如ARIMA模型、GARCH模型等相比，MCANN在匯率預(yù)測方面能給出更為

4、準(zhǔn)確的結(jié)果。本文第一部分主要介紹與匯率相關(guān)的背景知識、決定匯率變化的主要理論、影響匯率的因素以及經(jīng)濟(jì)物理簡述。第二部分介紹人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的理論和方法，包括了大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本常識、人工神經(jīng)元模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介。第三部分首先介紹隨機(jī)變異優(yōu)化選擇方法的基本思想和具體算法，然后給出如何將此方法用于匯率等問題的預(yù)測，同時(shí)給出MCANN對人民幣兌美元匯率的預(yù)測，并與各種相關(guān)方法進(jìn)行比較。第四部分提出MCANN在金融數(shù)據(jù)預(yù)測方面其他一些應(yīng)用實(shí)