我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理問題研究——以中國建設(shè)銀行為例.pdf

1、對于金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行來說，操作風(fēng)險是實際工作中的一個重要而生動的議題。尤其是目前一系列國內(nèi)外由于銀行操作風(fēng)險導(dǎo)致巨額損失的事件已逐漸引起了理論界和實踐界的關(guān)注，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也將操作風(fēng)險管理問題提上議程。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《巴塞爾新資本協(xié)議》(2004)中操作風(fēng)險列為繼市場風(fēng)險及信用風(fēng)險后的第三大風(fēng)險，并納入資本監(jiān)管范疇。在我國，由于關(guān)于操作風(fēng)險的管理相對于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的管理比較薄弱，操作風(fēng)險性事件頻頻發(fā)生，嚴(yán)重影響我國銀行業(yè)

2、的正常運營。所以對于銀行操作風(fēng)險管理問題的研究具有非常重要的理論意義和實踐意義。
　　本文主要研究內(nèi)容:首先，在已有的銀行操作風(fēng)險研究理論及文獻(xiàn)研究基礎(chǔ)上，對銀行操作風(fēng)險的內(nèi)涵及特征進(jìn)行了深入剖析。其次，由于銀行操作風(fēng)險的產(chǎn)生離不開業(yè)務(wù)的操作者，因此本文以“人”為主要原因?qū)Σ僮黠L(fēng)險進(jìn)行了分類，分析每一操作風(fēng)險的類型特質(zhì);再次，基于已有的理論探討銀行操作風(fēng)險產(chǎn)生的根源，主要從制度根源與人性根源兩方面剖析了操作風(fēng)險多元復(fù)雜的形成原因;

3、此外，在理論分析基礎(chǔ)上，本文通過對2008年至2014年6月的操作風(fēng)險性事件進(jìn)行實證分析，進(jìn)一步驗證我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成根源，數(shù)據(jù)表明銀行操作風(fēng)險更多來自人性根源層面，且與我國商業(yè)銀行的類型、層級、人員等級等有一定的關(guān)系;最后，本文根據(jù)形成根源構(gòu)建操作風(fēng)險“塔式”內(nèi)部管理體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提出外部約束的政策性建議。
　　通過理論與實證分析，研究發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險產(chǎn)生具有類型多樣性、地域分布差異性較大、涉及金額較多等特