長三角城市商品住宅價格關(guān)聯(lián)效應(yīng)研究——基于2005-2015年面板數(shù)據(jù)的實證分析.pdf

1、隨著房地產(chǎn)行業(yè)市場化進程推進，我國商品住宅價格波動現(xiàn)象日趨顯著，城市商品住宅價格逐漸呈現(xiàn)區(qū)域分化、空間分化趨勢，商品住宅價格波動總是率先產(chǎn)生于社會經(jīng)濟層級發(fā)展較高的城市，繼而對周邊城市的市場預(yù)期產(chǎn)生影響并引發(fā)價格波動。并隨著區(qū)域化城市集群的逐步形成，住宅價格在城市間的波動擴散效應(yīng)持續(xù)增強。
　　基于此背景，本文在總結(jié)前人的研究成果的基礎(chǔ)上，選擇房地產(chǎn)價格理論和“波紋效應(yīng)”理論作為理論依據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性，選取長三角城市群12個

2、城市2005年-2015年年度商品住宅平均銷售價格為研究樣本，運用空間計量模型和Matlab軟件與SPSS軟件來探究長三角12個城市商品住宅價格的空間關(guān)聯(lián)效應(yīng)與擴散路徑及其影響程度。
　　本文采用全局空間自相關(guān)指數(shù)Moran’s I檢驗城市間商品住宅價格的空間相關(guān)性，驗證了長三角地區(qū)12個城市間商品住宅價格存在顯著的正向空間效應(yīng)。并進一步通過空間滯后模型研究城市間住宅價格的波動擴散機理，回歸結(jié)果顯示上海、南京和杭州之間的住宅價格關(guān)