長三角地區(qū)重點城市商品住宅價格波動擴散機理研究.pdf

1、近年來,住宅價格波動擴散已成為各類消費者及各級政府廣泛關注的焦點問題,學術界對住宅價格波動擴散效應的研究也逐漸深入。在商品住宅價格波動過程中,我們注意到商品住宅價格波動總是首先產生于社會經(jīng)濟發(fā)展層級較高的區(qū)域,繼而對周邊區(qū)域的市場預期產生影響并引發(fā)價格波動,并隨著區(qū)域化城市集群的逐步形成,住宅價格在城市之間的擴散效應持續(xù)增強。
　　本文基于住宅價格波動的“波紋效應”理論,構建空間計量經(jīng)濟模型并選取以上海、南京、杭州為代表的長三角地

2、區(qū)10個重點城市2003~2012年住宅價格的面板數(shù)據(jù),從區(qū)域維度對住宅價格波動擴散機理進行研究,進一步對城市間住宅價格波動擴散的方向及程度進行揭示與探索。本文主要結論有以下幾點:
　　(1)本文對國內外關于住宅價格波動擴散效應研究理論和方法進行梳理和歸納,在時空層面對住宅價格波動擴散效應的研究中,空間計量經(jīng)濟理論及方法具有更好的解釋力度及說服力。
　　(2)本文對國內外相關學者的研究成果進行歸納總結,可以得出商品住宅價格波

3、動擴散效應的形成原因主要有以下8個方面:家庭遷移、交易與搜尋成本、財富轉移、空間套利、住宅價格影響因素的領先/滯后關系、城市層面、城市經(jīng)濟基本面和心理預期。
　　(3)選取長三角10個重點城市為研究樣本,并采用全局空間自相關指數(shù)Moran’s I檢驗樣本城市住宅價格在空間層面的空間效應,檢驗結果顯示Moran’s I指數(shù)為0.3884,表明所選10個樣本城市間住宅價格存在顯著的空間依賴性。
　　(4)本文在證實樣本城市間住宅