復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)赤字的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論作為對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和預(yù)測的一般理論，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于保險(xiǎn)業(yè)、金融以及各種風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型沒有考慮到在實(shí)際經(jīng)營中的資金會受某些因素的影響。因此論文在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，從上述實(shí)際情況出發(fā)，對常數(shù)利率、通貨膨脹率、再保險(xiǎn)影響因素下的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行研究，討論了復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型在幾種影響因素下的破產(chǎn)赤字。
　　首先，介紹了本課題的研究背景和意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、研究內(nèi)容以及相關(guān)基礎(chǔ)知識。
　　其次，

2、研究了在常數(shù)利率和通貨膨脹率干擾下的保費(fèi)隨機(jī)收取的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型。得到該模型穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件和破產(chǎn)赤字分布的表達(dá)式，以及其破產(chǎn)赤字分布函數(shù)所滿足的積分方程。并用實(shí)例驗(yàn)證了通貨膨脹率對風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)赤字分布是有影響的。
　　再次，對在常數(shù)利率和再保險(xiǎn)因素影響下的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行研究，得到該模型穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件和破產(chǎn)赤字分布的表達(dá)式，以及其破產(chǎn)赤字分布函數(shù)所滿足的積分方程。并通過實(shí)例驗(yàn)證了再保險(xiǎn)對風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)赤字分布是有影