利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行信貸效應(yīng)的影響研究.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，我國(guó)央行加強(qiáng)了利率工具的運(yùn)用，頻繁進(jìn)行利率調(diào)整。利率變動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)體會(huì)造成不可小覷的震蕩，而對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響最為直接。存款利率變動(dòng)影響商業(yè)銀行的存款規(guī)模和利息支出；貸款利率變動(dòng)影響商業(yè)銀行的貸款規(guī)模、信貸風(fēng)險(xiǎn)以及利率收入，因?yàn)檠胄写尜J款利率的調(diào)整并不是同步調(diào)整，所以會(huì)存在存貸差的波動(dòng)。存貸利率之間的差距越大，商業(yè)銀行越傾向于放寬信貸條件，更易于信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。即存貸利率差的大小會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸政策產(chǎn)生不可忽視

2、的影響，信貸政策又對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。所以研究商業(yè)銀行對(duì)利率變動(dòng)的敏感性有強(qiáng)烈的必要性和現(xiàn)實(shí)性。
　　 本文首先闡述利率政策的涵義，回顧了1991年至2010年近20年來(lái)利率變動(dòng)情況，在此基礎(chǔ)上分析影響利率變動(dòng)的因素。第三章主要進(jìn)行銀行信貸分析，包括銀行信貸來(lái)源及其運(yùn)用渠道、信貸現(xiàn)狀分析和影響商業(yè)銀行信貸的因素。第四章是本論文的重點(diǎn)章節(jié)，主要分析利率波動(dòng)對(duì)貸款總額、貸款結(jié)構(gòu)、不良貸款和貸款利率收入四個(gè)方面的影響。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)單純

3、的存款利率和貸款利率對(duì)貸款總額的影響并不明顯，利率對(duì)貸款總額的影響主要表現(xiàn)在存貸利差；儲(chǔ)蓄存款是存貸利差影響貸款總額的一個(gè)重要傳遞因素；在貸款結(jié)構(gòu)方面，同樣存貸利差對(duì)貸款結(jié)構(gòu)的影響顯著；利率變動(dòng)和銀行信貸質(zhì)量之間并沒(méi)有必然聯(lián)系，利率變動(dòng)對(duì)銀行貸款影響形成的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)一定有效措施來(lái)消除；存貸款利差的縮小限制了凈利息收入的增長(zhǎng)，只有在貸款按相應(yīng)比率增長(zhǎng)的情況下，凈利息收入才能保持不變。2010年10月份的加息使得長(zhǎng)期存款比重