隨機(jī)收益率下幾類Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論主要是借助隨機(jī)過(guò)程等數(shù)學(xué)工具發(fā)展起來(lái)的,它為各金融風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理提供了理論依據(jù)和實(shí)際操作指導(dǎo)。在風(fēng)險(xiǎn)理論中,目前大多數(shù)學(xué)者主要集中對(duì)復(fù)合二項(xiàng)模型,Poisson模型和更新模型等三個(gè)基本風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行更合乎實(shí)際的推廣。在本文中,考慮的是Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的進(jìn)一步推廣,主要運(yùn)用隨機(jī)點(diǎn)過(guò)程理論及概率論的基礎(chǔ)知識(shí)研究了隨機(jī)收益率下四種Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率。
　　本文共五章:第一章為引論部分。主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論

2、的歷史,現(xiàn)狀和主要成果,并給出了閱讀本文所需要的預(yù)備知識(shí)。其中重點(diǎn)闡述了有關(guān)Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的問(wèn)題,并且給出了本文研究的主要內(nèi)容。第二章先簡(jiǎn)單的介紹了經(jīng)典Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率,然后在其基礎(chǔ)上建立了隨機(jī)收益率下的經(jīng)典Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,并求出其破產(chǎn)概率。第三章把經(jīng)典Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型推廣為雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,即將報(bào)單收入過(guò)程推廣為一個(gè)Poisson的過(guò)程,并假定它與理賠過(guò)程獨(dú)立。然后在雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)