期貨期權入門課后部分習題答案_第1頁
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1、約翰.赫爾期貨期權入門1期貨期權入門課后部分習題答案期貨期權入門課后部分習題答案（5.1）10、假設連續(xù)復利的零息票利率如下：期限（年）年利率（%）112.0213.0313.7414.2514.5請計算第2、3、4、5年的連續(xù)復利遠期利率。第2、3、4、5年的連續(xù)復利遠期利率分別為：第2年：14.0%第3年：15.1%第4年：15.7%第5年：15.7%221121RTRT13.0212.01F=14.0%TT2113.7313.02

2、15.1%3214.2413.7315.7%4314.5514.2415.7%54???????????????（5.2）11、假設連續(xù)復利的零息票利率分別為：期限（月）年利率380682984128515861887請計算第2、3、4、5、6季度的連續(xù)復利遠期利率。第2、3、4、5、6季度的連續(xù)復利遠期利率分別為：第2季度：8.4%第3季度：8.8%第4季度：8.8%第5季度：9.0%第6季度：9.2%約翰.赫爾期貨期權入門3????

3、????0.59.51010.59.51011010100.511510r0.5r9.5r10r1r0.5r9.5r10r1r10r10r10rrrr4e4e4e104e9012e2e2e102e802221204e104e16090100e??????????????????????????.設：分別表示半年，一年，一年半十年的即期利率得：1010107070r10ln1000.3566r10=10r3.57%??5.16（5.6）2

4、1755=9797=63.2318017=1103.23113.7632???月月天應計利息現(xiàn)金價格5.17（5.7）QuotedpricequotedfuturepriceCF5121251011.2131=2.178323215121421011.37922.652323231115101.3751.11492.946322144101.3751.40261.847324???????最便宜可交割債券最便宜可交割債券為（）5.18（

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