兩類多維風險模型有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文考慮了兩類帶布朗運動干擾和常利率的n維更新風險模型有限時間的破產(chǎn)概率的一致漸近性.其中一類風險模型中的n種索賠來到的時間是不同的;另一類的n種索賠來到的時間是相同的.在這兩類n維風險模型中, n種索賠的索賠額的大小是上尾漸近獨立(英文簡寫為UTAI,見定義2.4)的隨機變量,它們的分布函數(shù)同時屬于長尾分布類(見定義2.2)和主導變化尾分布類(見定義2.2),而且來到時間間隔服從廣義下限相依結(jié)構(英文簡寫為WLOD,見定義2.3).<

2、br>　　本文所討論的兩類n維更新風險模型，其中的一類可以表示一個保險公司有n種不同的保險業(yè)務且這些保險業(yè)務的索賠來到時刻是不相同的;而另外一類可以表示一個保險公司的n種不同的保險業(yè)務的索賠來到時刻是相同的.本文的主要目的是研究這兩類風險模型的三種有限時間的破產(chǎn)概率的一致漸近性.定義了三種多維的非標準的更新風險模型的破產(chǎn)時.這三種破產(chǎn)時分別是:一、保險公司中的每一個業(yè)務的盈余都達到負值的最小時間;二、保險公司中至少有一個業(yè)務的盈余達到負

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