帶有模糊收益的雙矩陣對(duì)策研究.pdf

1、本文研究了帶有模糊收益的雙矩陣對(duì)策，將雙矩陣對(duì)策的收益矩陣中的元素用模糊變量來刻化，建立了帶模糊收益的雙矩陣對(duì)策模型，給出了Xash均衡慨念解的定義.本文證明了均衡解的存在性，并根據(jù)收益矩陣中的模糊變量是否獨(dú)立而分情況討論了均衡解的求解方法. 針對(duì)收益矩陣中的模糊變量彼此不獨(dú)立的情況，通過構(gòu)造滿足定義條件的集值映射，將均衡解與某集值映射的Kakutani不動(dòng)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)，在混合策略乘積空間中搜索該集值映射的Kakutani不動(dòng)點(diǎn)，從

2、而獲得均衡解，其中帶有模糊變量的各個(gè)目標(biāo)函數(shù)使用基于模糊模擬的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來逼近，并使用Particle SwarmOptimization(PSO)算法在混和策略乘積空間中搜索Kakutani不動(dòng)點(diǎn). 針對(duì)收益矩陣中的模糊變量彼此獨(dú)立的情況，求解期望值均衡解可以通過解一個(gè)帶有約束條件的二次規(guī)劃來得到，此時(shí)均衡解和某一二次規(guī)劃的解一一對(duì)應(yīng).帶約束的二次規(guī)劃的解是采用PSO算法在混合策略乘積空間中進(jìn)行搜索得到的，采用罰函數(shù)法將約束條件