多階段隨機規(guī)劃的若干算法及應(yīng)用研究.pdf

1、本文系統(tǒng)闡述了隨機規(guī)劃問題的產(chǎn)生與發(fā)展，總結(jié)和分析了近年來隨機規(guī)劃領(lǐng)域的研究成果。在前人研究的基礎(chǔ)上，對多階段隨機規(guī)劃問題的新算法及其在實際中的應(yīng)用進行了研究，深入探討了對求解多階段隨機規(guī)劃問題的Benders分解算法、原始-對偶分解算法和SQP分解算法。全文共分四章，各章內(nèi)容安排如下：
　　第一章，闡述了隨機規(guī)劃問題的產(chǎn)生、發(fā)展過程及其分類，并概括介紹了求解此問題的一般方法和近年來的研究現(xiàn)狀。
　　第二章，簡要介紹了求解隨

2、機規(guī)劃問題的分解算法，特別詳細介紹了Benders分解算法和原始-對偶分解算法，對兩種算法進行了比較分析。
　　第三章，給出了求解多階段隨機規(guī)劃問題的一種基于SQP的分解算法，算法的優(yōu)越性在于，當隨機變量的實現(xiàn)值為有限集但大規(guī)模時，可以將分解成一系列小規(guī)模的二次規(guī)劃問題求解，最后證明了該算法具有全局收斂性。
　　第四章，以具體的生產(chǎn)供應(yīng)計劃活動為背景，基于隨機規(guī)劃理論，建立了相關(guān)多階段隨機規(guī)劃模型，并用第二章中給出的方法求解