帶ARCH誤差的廣義線性模型的經(jīng)驗(yàn)似然研究.pdf

1、廣義線性模型是經(jīng)典線性模型的推廣與發(fā)展，它在經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥、生物、社會統(tǒng)計和管理等各個領(lǐng)域都有著非常重要的應(yīng)用.目前，我們考慮的廣義線性模型的誤差項(xiàng)一般是服從正態(tài)分布，t分布等，這一要求在實(shí)際應(yīng)用中是十分苛刻的，尤其在數(shù)量經(jīng)濟(jì)的某些問題中，誤差不服從正態(tài)分布，而是服從重尾分布.ARCH模型具有描述波動的集聚性的特性，由此也決定它的無條件分布是一個尖峰厚尾的分布，因此本文將ARCH模型與廣義線性模型結(jié)合起來，從而考慮使廣義線性模型的誤差項(xiàng)服從

2、ARCH模型，來研究兩個模型相結(jié)合的一些優(yōu)良性質(zhì).
　　經(jīng)驗(yàn)似然方法具有很多優(yōu)良性質(zhì)，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到各種統(tǒng)計模型和領(lǐng)域，本文將光滑經(jīng)驗(yàn)似然的方法引入到帶ARCH誤差的廣義線性模型中，構(gòu)造光滑對數(shù)經(jīng)驗(yàn)似然比統(tǒng)計量，研究模型參數(shù)置信區(qū)間的相關(guān)問題.主要包括以下內(nèi)容:
　　第一，緒論主要介紹模型的背景及國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀.
　　第二，闡述廣義線性模型、ARCH模型以及經(jīng)驗(yàn)似然的相關(guān)內(nèi)容.
　　第三，討論帶ARCH誤差的