基于銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)的研究和設(shè)計.pdf

1、本課題將重點研究內(nèi)部評級系統(tǒng)中的信用卡行為評分部分。近年來，我國消費信貸產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。在信用卡領(lǐng)域，規(guī)模不斷擴大，信用經(jīng)濟欣欣向榮。在消費信貸業(yè)務(wù)豐厚的盈利潛力背后，也蘊藏著很大的風險，特別是信用風險。我們不可能消滅風險，但我們必須以科學的手段來準確地評估風險、以正確的策略來有效的控制風險。由于消費信貸業(yè)務(wù)具有筆數(shù)多、單筆金額小、數(shù)據(jù)豐富的特征，決定了需要對其實行智能化、概率化的管理模式。在新巴塞爾資本協(xié)議中，對于信用卡等消費信貸提出了

2、內(nèi)部評級法的要求，規(guī)定銀行的監(jiān)管資本金水平必須與其信貸資產(chǎn)的風險水平，特別是信用風險水平密切掛鉤。衡量信貸資產(chǎn)信用風險水平的根本依據(jù)是內(nèi)部評級法，比較典型的評級手段即是建立以信用評分模型為基礎(chǔ)的風險評級系統(tǒng)。
　　 預測將來的有效方法就是分析歷史，我國的商業(yè)銀行經(jīng)過十幾年的信息化建設(shè)，已經(jīng)從各種管理系統(tǒng)積累起大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這一點正是內(nèi)部評級系統(tǒng)實施的基礎(chǔ)。內(nèi)部評級系統(tǒng)根據(jù)客戶的歷史交易數(shù)據(jù)，分析客戶有沒有違約記錄；根據(jù)人行征信信

3、息分析客戶財務(wù)狀況是否健康；根據(jù)國家的宏觀經(jīng)濟形勢分析客戶是否具有行業(yè)優(yōu)勢?？梢?，內(nèi)部評級系統(tǒng)從IT的角度講，是一種規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。信用卡行為評分數(shù)據(jù)量龐大，全國性股份制銀行的信用卡發(fā)卡量在千萬級別。因此，在系統(tǒng)部署上，對數(shù)據(jù)庫要求較高，普遍使用大型商用數(shù)據(jù)庫oracle、db2、informix，并安裝在小型機上，合理分片存儲在磁盤陣列上；在系統(tǒng)開發(fā)上，系統(tǒng)效率十分重要，如果在系統(tǒng)架構(gòu)上考慮不周到，很難在規(guī)定時間內(nèi)完成計算任務(wù)