基于顯著連續(xù)序列研究及其在金融行業(yè)中應用.pdf

1、隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫技術不斷更新，各行各業(yè)都積累了數(shù)目龐大的數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)仍然停留在數(shù)據(jù)的層面，還未上升到價值層面。人們好比守著“寶庫”卻無法利用它，所以越來越重視對數(shù)據(jù)的深入挖掘技術，希望能夠通過對大數(shù)據(jù)的分析能夠提煉出有價值的信息。
　　金融數(shù)據(jù)中存在大量的時序數(shù)據(jù)，從中得到有效的價值信息是眾多學者當前研究的主要內(nèi)容，而目前通過數(shù)據(jù)挖掘顯著連續(xù)序列研究的一個熱點和難點，研究結(jié)論具有廣闊的前景使用[2]。發(fā)掘顯著連續(xù)

2、序列可以幫助科研人員在多次實驗中發(fā)掘可疑的實驗現(xiàn)象，也可以幫助銀行、證券等行業(yè)從業(yè)人員通過顯著連續(xù)序列準確的判斷行業(yè)走勢。
　　本文主要研究了顯著連續(xù)序列在金融行業(yè)的應用。金融行業(yè)時序數(shù)據(jù)具有高頻、非平穩(wěn)、偽周期性的特點，在現(xiàn)有的金融行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘模型的基礎上，充分了解了其優(yōu)點和不足之處，在此基礎上提出了將顯著時間序列應用在金融行業(yè)高頻數(shù)據(jù)的思想，并基于案例推理的思想，通過引入LEBS算法的概念和方法為金融時序數(shù)據(jù)預測提出了一種基于