外匯交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告一

1、《外匯交易》實(shí)驗(yàn)報(bào)告 《外匯交易》實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱： 外匯銀行報(bào)價(jià) 學(xué)生姓名： 鄭 宇 濱 專業(yè)： 08 08 級(jí)金融學(xué) 級(jí)金融學(xué)(2) (2)班 學(xué)號(hào)： 120080801211 120080801211 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：

2、 實(shí)驗(yàn)樓 C347 實(shí)驗(yàn)日期： 2011 年 9 月 23 日一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模ㄒ唬┝私馔鈪R模擬交易系統(tǒng)的構(gòu)成（二）熟悉外匯交易的常見(jiàn)幣種（三）熟悉常見(jiàn)的匯率類型（四）熟悉外匯銀行常見(jiàn)的報(bào)價(jià)方式二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（一）利用外匯模擬交易系統(tǒng)的行情報(bào)價(jià)系統(tǒng)，了解外匯行情（二）行情中心主要提供包括澳元、加元、瑞郎、英鎊、日元、歐元等六種基本貨幣的行情（三）匯率類型主要可

3、以分為基本匯率和套算匯率（四）外匯銀行對(duì)外匯的標(biāo)價(jià)方式主要有直接標(biāo)價(jià)法、間接標(biāo)價(jià)法和美元標(biāo)價(jià)法三、實(shí)驗(yàn)原理、方法和手段通過(guò)外匯模擬交易軟件的實(shí)踐操作，可以了解外匯交易的原理，熟悉交易的流程和計(jì)算方法，同時(shí)可以對(duì)外匯保證金交易有更為深刻的了解。外匯保證金交易就是投資者以銀行或經(jīng)紀(jì)商提供的信托進(jìn)行外匯交易。它充分利用了杠桿投資的原理，在金融機(jī)構(gòu)之間及金融機(jī)構(gòu)與投資者之間進(jìn)行的一種遠(yuǎn)期外匯買賣方式。在交易中投資者只需支付一定的保證金就可以進(jìn)行

4、 100%額度的交易，使得那些擁有少額資金的投資者也能參與到金融市場(chǎng)上進(jìn)行外匯交易。四、實(shí)驗(yàn)組織運(yùn)行要求集中授課形式五、實(shí)驗(yàn)條件計(jì)算機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)，外匯模擬交易軟件。六、實(shí)驗(yàn)步驟（一）進(jìn)入外匯模擬交易系統(tǒng)，了解外匯模擬交易系統(tǒng)的構(gòu)成登陸外匯模擬交易系統(tǒng)軟件，該軟件由委托、撤單、持有外匯等部分構(gòu)成。（二）進(jìn)入外匯模擬交易系統(tǒng)的行情報(bào)價(jià)系統(tǒng)，了解主要貨幣如澳元、加元、瑞郎、英鎊、日元、歐元等六種基本貨幣的行情 1截至北京時(shí)間 9 月 23 日

5、15：29，美元與各種主要貨幣的兌換價(jià)格如下：澳元兌美元：0.9785/0.9788 美元兌加元：1.0270/1.0274美元兌瑞郎：0.9051/0.9053 英鎊對(duì)美元：1.5440/1.5444美元兌日元：76.22/76.26 歐元對(duì)美元：1.3495/1.3500（三）在實(shí)時(shí)行情中任意選擇三種貨幣組合，計(jì)算它們的交叉匯率。以美元、歐元、日元為例

6、，根據(jù)相關(guān)行情數(shù)據(jù)，歐元兌日元的匯價(jià)為：1.3500*76.26/1.3495*76.26=102.89/102.91（四）比較實(shí)盤(pán)交易和保證金交易的差別。外匯保證金交易，是指通過(guò)與（指定投資）銀行簽約，開(kāi)立信托投資帳戶，存入一筆資金（保證金）做為擔(dān)保，由（投資）銀行（或經(jīng)紀(jì)行）設(shè)定信用操作額度。投資者可在額度內(nèi)自由買賣同等價(jià)值的即期外匯，操作所造成之損益，自動(dòng)從上述投資賬戶內(nèi)扣除或存入。讓小額投資者可以利用較小的資金，獲得較大的交易額

7、度，和全球資本一樣享有運(yùn)用外匯交易作為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)之用，并在匯率變動(dòng)中創(chuàng)造利潤(rùn)機(jī)會(huì)。外匯保證金很好的發(fā)揮了杠桿作用，投入較少的金額就能夠達(dá)到較高的投資收益率，而且在保證金交易中即使有損失，其損失的最大金額就是保證金的金額。而實(shí)盤(pán)交易沒(méi)有發(fā)揮杠桿功能。（五）任意選擇一種貨幣和一段時(shí)間，假設(shè)你持有 1000 美元，保證金的比例是 5%，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算你的收益率。以美元兌加元為例，杠桿倍數(shù)為 20 倍。北京時(shí)間 9 月 23 日 14:40，

8、美元兌加元為1.0256/1.0259；15:29，匯率為 1.0270/1.0274。假設(shè) 14:40 賣出美元買入加元，15:29 賣出加元買入美元，收益率為：20*(1.0256/1.0274-1)/1.0256=-3.41%七、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析1、根據(jù)上述 6 種主要貨幣的匯率，可以發(fā)現(xiàn)美元英聯(lián)邦國(guó)家貨幣和歐元采用間接標(biāo)價(jià)法，其他的匯價(jià)一般都是采用直接標(biāo)價(jià)法。2、根據(jù)保證金交易的杠桿原理，外匯保證金的最大一個(gè)特點(diǎn)就是采取的是保證金方