一類非線性理性預(yù)期模型中的不同資產(chǎn)結(jié)構(gòu).pdf

1、一類非線性理性預(yù)期模型中的不同資產(chǎn)結(jié)構(gòu)TheDifferentStrueturesoftheAssetsforaRationalExPeetionModel學(xué)位申請(qǐng)人:年級(jí):學(xué)科專業(yè):研究方向:指導(dǎo)教師:定稿時(shí)間:20072009年11一類非線性理性預(yù)期模型中的不同資產(chǎn)結(jié)構(gòu)正倒向隨機(jī)微分方程來研究理性預(yù)期模型，他所提出理性預(yù)期模型是函數(shù)g(x‘，y，)不依賴于預(yù)期資產(chǎn)y，，而本文的研究則相反.本文在其基礎(chǔ)上應(yīng)用It6積分和正倒向隨機(jī)微分

2、方程證明模型中的資產(chǎn)必須滿足一個(gè)二階非線性微分方程.最后求解三個(gè)具體的例子來證明理性預(yù)期中的貼現(xiàn)因子和這個(gè)非線性方程系數(shù)一起決定了資產(chǎn)的性質(zhì).第三章證明了理性預(yù)期模型(3)與無限時(shí)界的正倒向隨機(jī)微分方程之間的在一定條件下是等價(jià)的.本文利用了勒，維納過程以及It占積分等來證明二者之間的等價(jià)性.第四章把研究限制在結(jié)點(diǎn)解的范圍，利用It6引理我們得出具類型H解的理性預(yù)期就是非線性橢圓偏微分方程的解.第五章我們研究了具類型工解的理性預(yù)期，利用I