cpi的eemd分解及其波動(dòng)周期規(guī)律研究

1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文T H E S lS0 F 姒S T E RD E G R E E論文題目：C P I 的E E M D 分解及其波動(dòng)周期規(guī)律研究院學(xué) 號(hào)： 2 2 Q 1 2 Q 呈Q ] 』墮摘要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，市場(chǎng)調(diào)節(jié)在資源優(yōu)化配置中起著基礎(chǔ)性甚至決定性的作用。價(jià)格機(jī)制作為市場(chǎng)機(jī)制的核心，是市場(chǎng)調(diào)節(jié)得以實(shí)現(xiàn)的重要依托。作為比較靈敏而有效的市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，價(jià)格機(jī)制使物價(jià)波動(dòng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中扮演十分重要的角色，而物價(jià)穩(wěn)定也是宏觀

2、政策的四大目標(biāo)之一。我國(guó)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了價(jià)格機(jī)制的轉(zhuǎn)軌，各行業(yè)的產(chǎn)品和勞務(wù)價(jià)格已逐漸放開(kāi)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深，我國(guó)的物價(jià)波動(dòng)也越來(lái)越受到復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)因素的共同影響。C P I 作為物價(jià)波動(dòng)最重要的測(cè)量指標(biāo)，其波動(dòng)特征、周期規(guī)律和升降走勢(shì)一直是學(xué)術(shù)研究的重點(diǎn)，也具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文通過(guò)研讀相關(guān)文獻(xiàn)，梳理了目前C P I 和通貨膨脹問(wèn)題的研究成果，并重點(diǎn)關(guān)注C P I 的時(shí)間序列特征研究和影響因素研究等領(lǐng)域。其中，多變量結(jié)構(gòu)分析

3、模型以C P I波動(dòng)相關(guān)的市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)及影響因素建模，模型本身經(jīng)濟(jì)含義明確，然而，由于物價(jià)波動(dòng)影響因素的復(fù)雜性，特別是時(shí)間和空間上的多尺度和非線性特征，模型的擬合效果和預(yù)測(cè)精確度不夠理想；相比而言，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)類的模型在針對(duì)通脹的短期預(yù)測(cè)效果尚可，但往往缺乏物價(jià)波動(dòng)內(nèi)在規(guī)律的分析，經(jīng)濟(jì)含義不明確。本文則在已有研究的基礎(chǔ)上，選用在數(shù)據(jù)信號(hào)處理方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的聚合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解( E E M D ) 方法，分解了我國(guó)月度C P I 定基指數(shù)時(shí)間

4、序列，得到多個(gè)頻率下相互獨(dú)立的序列。并結(jié)合新近發(fā)展的非參數(shù)識(shí)別方法和模型預(yù)測(cè)方法，以全新視角研究我國(guó)C P I 的波動(dòng)周期，并探討不同時(shí)間和頻率尺度下C P I 波動(dòng)的影響因素和內(nèi)在規(guī)律。本文首先使用E E M D 方法分解了我國(guó)1 9 8 3 年以來(lái)的月度C P I 定基數(shù)據(jù)，并對(duì)分解所得的本征模態(tài)函數(shù)分量( I Ⅷ) 及剩余趨勢(shì)項(xiàng)進(jìn)行了分析，闡明了不同時(shí)間尺度上的因素對(duì)C P I 波動(dòng)的影響。然后，用基于馬爾可夫鏈的非參數(shù)方法，識(shí)別

5、了我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)月度同比通脹率的峰谷日期。接著，結(jié)合E E M D 分解結(jié)果中低頻部分本征模態(tài)函數(shù)分量( 蹦F ) 對(duì)應(yīng)的周期，將我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的物價(jià)波動(dòng)劃分為八個(gè)周期，并對(duì)各個(gè)階段的背景、特征、內(nèi)在規(guī)律和影響因素進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析。最后，對(duì)C P I 的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了新的嘗試，使用基于影響因素的P R O B I T 模型預(yù)測(cè)C P I 走勢(shì)拐點(diǎn)一恿過(guò)計(jì)算C P I 上漲或下跌概率，確認(rèn)C P I 拐點(diǎn)日期，使C P I 的預(yù)測(cè)具有實(shí)

6、際意義。本文使用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，研究了C P I 的周期性變化規(guī)律，以及不同時(shí)間尺度下的影響因素，同時(shí)，分析了改革開(kāi)放以來(lái)的一系列宏觀調(diào)控對(duì)物價(jià)波動(dòng)的作用效果，研究結(jié)論具有明顯的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。然而，無(wú)論是從方法選擇的角度考慮，還是從物價(jià)波動(dòng)特征描述的角度來(lái)看，E E M D 這一類方法仍需進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)，也需不斷嘗試新的分析方法，以期更深入地了解物價(jià)波動(dòng)的相關(guān)特征、影響因素和內(nèi)在規(guī)律，從而為進(jìn)一步的研究，以及宏觀調(diào)控提供