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文檔簡介
1、《計量經濟學》上機實驗報告四《計量經濟學》上機實驗報告四題目題目：異方差異方差實驗日期和時間：實驗日期和時間：班級：班級：12財管財管2班學號：學號：20123069o63姓名：姓名：承雪芬承雪芬實驗室：實驗室：4棟204實驗環(huán)境：實驗環(huán)境：WindowsXPEViews3.1實驗目的實驗目的：掌握異方差檢驗及修正方法，熟悉EViews軟件的相關應用實驗內容：實驗內容：利用實例數據和EViews軟件，采用有關方法對建立的回歸模型進行異方
2、差的檢驗及處理。第五章習題5.3實驗步驟：實驗步驟：一、建立工作文件⒈菜單方式⒉命令方式：CREATEA起始期終止期二、輸入數據三、檢驗異方差性⒈圖示法排序stX相關圖：SCAT變量名1變量名2Lsycx殘差圖：方程窗口點擊RESID按鈕⒉戈德菲爾德－匡特檢驗(C=n4)①排序：stX②取樣本1命令：Smpl1(nn4)2③估計樣本1：Lsycx得到殘差平方和RSS1即?21ie③取樣本1命令：Smpl(nn4)2n④估計樣本2：Lsy
3、cx得到殘差平方和RSS2即?22ie⑤計算：F=RSS2RSS1Ls(w=w4)ycx④再運用懷特檢驗對加權最小二乘法估計回歸模型進行異方差檢驗試驗結果：試驗結果：寫作例題1、圖示法由相關圖和殘差圖可知模型存在遞增型異方差性2、戈德菲爾德－匡特檢驗結果給定，F=24.72，表明模型存在遞增型異方差05.0??44.3)210210(05.0?????FF?3、懷特檢驗，表明模型存在異方差2704.62?nR99.5)2(2205.0?
4、?????4、帕克（Park）檢驗ixeiln6743.15549.5ln2???=0.4655F=22.64P=0.00012RP值遠小于0.05，上述方程表明利潤函數存在異方差5、戈里瑟（Gleiser）檢驗（1）iixe0153.02394.12??=0.2982F=11.05P=0.0032R（2）iixe3862.16768.15???=0.3279F=12.68P=0.0012R（3）261074.20548.27iixe?
5、???=0.2177F=7.24P=0.0122RP值遠小于0.05，上述方程表明利潤函數存在異方差，且模型（2）最優(yōu)6、加權最小二乘估計結果①(W=W1)(3.8823)(0.0099)（注：括號內數據為系數標準差）R2=0.8483nr2=4.92p=0.085（注：nr2和p為加權最小二乘估計模型的懷特檢驗結果）②(W=W2)(11.1877)(0.0077)xy1086.09220.5???xy1062.06493.8?????
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