隨機(jī)過程的模擬與特征估計(jì)

1、隨機(jī)過程的模擬與特征估計(jì)隨機(jī)過程的模擬與特征估計(jì)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊?、?shí)驗(yàn)?zāi)康牧私怆S機(jī)過程特征估計(jì)的基本概念和方法，學(xué)會(huì)運(yùn)用MATLAB軟件產(chǎn)生各種隨機(jī)過程，對隨機(jī)過程的特征進(jìn)行估計(jì)，并通過實(shí)驗(yàn)了解不同估計(jì)方法所估計(jì)出來的結(jié)果之間的差異。二、實(shí)驗(yàn)原理二、實(shí)驗(yàn)原理（1）高斯白噪聲的產(chǎn)生提示：利用MATLAB函數(shù)rn產(chǎn)生（2）自相關(guān)函數(shù)的估計(jì)||101?()()()||NmxnRmxnmxnNm???????提示：MATLAB自帶的函數(shù)為xcr（

2、3）功率譜的估計(jì)先估計(jì)自相關(guān)函數(shù)，再利用維納－辛欽定理，功率譜為自相關(guān)函數(shù)的傅立葉變?()xRm換：1(1)()()NjmxxmNGRme?????????提示：MATLAB自帶的函數(shù)為pyulear（4）均值的估計(jì)111?()NxnmxnN????提示：MATLAB自帶的函數(shù)為mean（5）方差的估計(jì)12211??[()]NxxnxnmN??????提示：MATLAB自帶的函數(shù)為var(6)AR(1)模型的理論自相關(guān)函數(shù)和理論功率譜對

3、于AR(1)模型()(1)()XnaXnWn???自相關(guān)函數(shù)，22()1mXaRma???0m?fangchax=var(x)b=0.2y(1)=sigmau(1)sqrt(1b^2)fj=2:Ny(j)=by(j1)sigmau(j)endsubplot223plot(y)title(0.2)Ry=xcr(ycoeff)subplot224plot(Ry)title(0.2自相關(guān)函數(shù))junzhiy=mean(y)fangchay=v