20162014計量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試題

1、2013201420132014第一學(xué)期計量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試第一學(xué)期計量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試一、單項選擇題1計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D季度分析、年度分析、中長期分析2進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量（A）。A都是隨機變量B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量D隨機的或非隨機都可以3參數(shù)的估計量具備有效性是指（B）。???ABCD?var()=0??

2、var()?為最小?()0??－＝?()??－為最小4對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（B）。01??iiiYXe???????Y?ABii??0YY0??＝時，（－）＝2ii??0YY??＝時，（－）＝0CDii??0YY??＝時，（－）為最小2ii??0YY??＝時，（－）為最小5以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D）。?YABCDii?YY0?（－）＝2ii?YY0?（－）＝ii?YY

3、?（－）＝最小2ii?YY?（－）＝最小6用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作i01iiYXu???＝＋1?t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（D）。1?At0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)7某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（A）。A預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D預(yù)測區(qū)間

4、越窄，預(yù)測誤差越大8.在由30n?的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83279.用一組有30個觀測值的樣本估計模型01122ttttybbxbxu????后，在0.05的顯著性水平上對1b的顯著性作t檢驗，則1b顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（C）A.)30(05.0tB.)28(025.0

5、tC.)27(025.0tD.)281(025.0F10.模型tttuxbby???lnlnln10中，1b的實際含義是（B）A.x關(guān)于y的彈性B.y關(guān)于x的彈性C.x關(guān)于y的邊際傾向D.y關(guān)于x的邊際傾向11.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（D）5由回歸直線估計出來的值（ADE）。i01i???YX???＝i?YA是一組估計值B是一組平均值C是一個幾何級數(shù)D可能等于實際值YE與實際值Y的離差之和等于零6判定系數(shù)R2可表示為（BCE）

6、。7.剩余變差是指（ACDE）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和8.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計量具備（ABCDE）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性9下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC）。A資本投入與勞動投入兩個變量同

7、時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數(shù)C本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)D商品價格地區(qū)消費風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型10關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（ABCD）A是質(zhì)的因素的數(shù)量化B取值為l和0C代表質(zhì)的因素D在有些情況下可代表數(shù)量因素E代表數(shù)量因素三、名詞解釋1前定變量：通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，（1分）即是

8、在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量。（2分）2高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計量是模型參數(shù)的最佳線性無偏估計量，這一結(jié)論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）3偏相關(guān)系數(shù):在Y、X1、X2三個變量中，當(dāng)X1既定時（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做。（3分）2.1YR4.異方差性：在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項iu具有異方差

9、性。（3分）5.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。四、簡答題1、簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。答：①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計量經(jīng)濟(jì)模型；（1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計參數(shù)；（1分）④模型的檢驗；（1分）⑤計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。（1分）2.在計量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會存在隨機誤差項？答：隨機誤差項是計量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。（1分）產(chǎn)生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差