研究生《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程提綱

1、1研究生《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程提綱研究生《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程提綱【說(shuō)明】這是非經(jīng)濟(jì)學(xué)院、一個(gè)學(xué)期的研究生《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程的指導(dǎo)性綱要，包括推薦的教材、教學(xué)內(nèi)容、課時(shí)安排和教學(xué)要求。教材：教材：第一本可作為指定教材備案；后兩本教材更適合學(xué)生閱讀。教師可根據(jù)需要補(bǔ)充其它參考資料。[1]WilliamH.GreeneEconometricAnalysis5thedition。（有中譯本）。[2]JeffreyWooldridge著，費(fèi)

2、劍平譯，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論（第三版）上下冊(cè)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2007。（英文原版：IntroductyEconometrics:AModernApproach，SouthWesternCollegePublishing2000）。[3]WalterEnders(2004)AppliedEconometricTimeSeries2ndeditionJohnWiley&SonsInc.中譯本：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列分析（第2版），杜江和謝志

3、超譯，高等教育出版社，2006。預(yù)備知識(shí)：預(yù)備知識(shí)：經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、微積分學(xué)、線性代數(shù)，概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)。授課對(duì)象：授課對(duì)象：非經(jīng)濟(jì)學(xué)院的、僅上一個(gè)學(xué)期“高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”的碩士、博士。課時(shí)安排：課時(shí)安排：每周3課時(shí)?17（周）=51課時(shí)?？己朔绞娇己朔绞剑喊ㄗ鳂I(yè)、期中考試和期末考試。期中考試和期末考試均采用閉卷形式。教學(xué)內(nèi)容、課時(shí)安排和教學(xué)要求：教學(xué)內(nèi)容、課時(shí)安排和教學(xué)要求：課時(shí)安排說(shuō)明：內(nèi)容講解約43課時(shí)（預(yù)估課時(shí)都標(biāo)注在各章名稱后面的

4、括號(hào)內(nèi)），復(fù)習(xí)約6課時(shí)，期中考試2課時(shí)，共計(jì)51課時(shí)。助教職責(zé)助教職責(zé)：計(jì)量軟件輔導(dǎo)（如Eviews、Stata等），問(wèn)題答疑，批改作業(yè)，協(xié)助老師評(píng)判試卷。一、課程概述及復(fù)習(xí)課程概述及復(fù)習(xí)（預(yù)估6課時(shí)）主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程簡(jiǎn)介，包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、實(shí)證分析的步驟、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的類型、因果關(guān)系概念介紹、本課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容、課程要求等。（二）微積分、線性代數(shù)相關(guān)知識(shí)簡(jiǎn)要復(fù)習(xí)。（三）概率統(tǒng)計(jì)相關(guān)知識(shí)簡(jiǎn)要復(fù)習(xí)。3有順序的多項(xiàng)

5、選擇模型（thederedprobitmodels），無(wú)順序的多項(xiàng)選擇模型（themultinomialprobitmodels）。（二）受限制數(shù)據(jù)模型：截?cái)鄶?shù)據(jù)模型（dRegressionModels），Tobit（CensedRegressionModels）模型，樣本選擇模型（SampleionModels）。（三）簡(jiǎn)要介紹處理效果（TreatmentEffects）及評(píng)估的基本概念和方法：ATE，ATET，DID方法，等。教學(xué)要

6、求：教學(xué)要求：了解常用的離散選擇和受限制數(shù)據(jù)模型的模型設(shè)定、估計(jì)方法、以及在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用。不要求掌握理論推導(dǎo)。五、時(shí)間序列模型時(shí)間序列模型（預(yù)估12課時(shí)）主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：（一）時(shí)間序列的相關(guān)概念（白噪聲，協(xié)方差平穩(wěn)，ACF，等）。（二）ARMA模型：平穩(wěn)和可逆條件，識(shí)別方法（BoxJenkins方法，AIC和BIC準(zhǔn)則），估計(jì)方法（條件OLS，MLE），模型檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)。（三）ARCH模型：性質(zhì)（所能捕捉的數(shù)據(jù)特征），估計(jì)，應(yīng)用，推廣

7、（GARCH，EGARCH，ARCHM，等）。（四）介紹單位根過(guò)程，單位根檢驗(yàn)（DF和ADF檢驗(yàn)），協(xié)整（cointegration）和誤差修正模型（ECM），協(xié)整檢驗(yàn)（EngleGranger方法，Johansen方法）。（五）介紹VAR模型及誤差修正表示，結(jié)構(gòu)VAR建模和脈沖反應(yīng)。教學(xué)要求：教學(xué)要求：了解常用時(shí)間序列模型的相關(guān)概念，識(shí)別、估計(jì)和檢驗(yàn)方法，以及在經(jīng)濟(jì)和金融中的應(yīng)用。不要求掌握理論推導(dǎo)。六、面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)模型（預(yù)估