多方程第3題例105面板數(shù)據(jù)模型研究企業(yè)投資需求的固定影響系數(shù)模型

1、面板數(shù)據(jù)概述面板數(shù)據(jù)概述面板數(shù)據(jù)模型是對包含三維（截面、時(shí)期、變量）信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（面板數(shù)據(jù)）建模所得的模型，一般結(jié)構(gòu)為iiiii????yxβu12iN?…（含有N個(gè)個(gè)體成員方程的PanelData模型）或ttttμ???yxγvt=12…T（含有T個(gè)時(shí)間截面方程的PanelData模型）。根據(jù)截距項(xiàng)向量?和系數(shù)向量?中各分量的不同限制要求，面板數(shù)據(jù)模型可以分為如下三種類型：無個(gè)體影響的不變系數(shù)模型的單方程回歸(不變系數(shù)模型：)；變截

2、距的單方程回歸(變截距模型)；變系數(shù)模型的單方程回歸(變參數(shù)模型)。在建立模型前需要對模型形式的設(shè)定進(jìn)行檢驗(yàn)，因?yàn)槿绻Ｐ托问皆O(shè)定不正確，估計(jì)結(jié)果將與所要模擬的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)偏離甚遠(yuǎn)。因此，建立PanelData模型的第一步便是檢驗(yàn)被解釋變量yit的參數(shù)?i和?i是否對所有個(gè)體樣本點(diǎn)或時(shí)期都是一樣的，即檢驗(yàn)樣本數(shù)據(jù)究竟符合上面哪種PanelData模型形式，從而避免模型設(shè)定的偏差，改進(jìn)參數(shù)估計(jì)的有效性。經(jīng)常使用的檢驗(yàn)是協(xié)方差分析檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)

3、如下兩個(gè)假設(shè)：H1：H2：可見如果接受假設(shè)H2則可以認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合類型3，即模型為不變參不變參數(shù)模型數(shù)模型，無需進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。如果拒絕假設(shè)H2，則需檢驗(yàn)假設(shè)H1。如果接受H1，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形2，即模型為變截距模型變截距模型，反之拒絕H1，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形1，即模型為變參數(shù)模型變參數(shù)模型。檢驗(yàn)方法是建立兩個(gè)F值統(tǒng)計(jì)量F1和F2，在假設(shè)H1和H2下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F1和F2分別服從相應(yīng)自由度下的F分布。其中假如確定是變截距模型

4、，還需要進(jìn)一步確定是固定影響模型還是隨機(jī)影響模型，此時(shí)可以選擇Hausman檢驗(yàn)，即假設(shè)隨機(jī)影響模型中個(gè)體影響與解釋變jijiββ????jijiββ????jijiββ????Nβββ????21N???????21Nβββ????21)]1()1)(1[(~))1(()]1)(1[()(1132??????????kTNkNFkNNTSkNSSF)]1()1[(~))1((])1[()(1121????????kTNkNFkNNTS