面板數(shù)據(jù)模型的檢驗方法研究.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型的檢驗方法研究是現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的重要內(nèi)容之一,具有顯著的理論意義和現(xiàn)實意義。本文主要對面板異方差和序列相關(guān)檢驗、面板單位根檢驗和面板協(xié)整檢驗等研究內(nèi)容進行了系統(tǒng)的研究,完善和發(fā)展了面板數(shù)據(jù)模型的相關(guān)檢驗方法。主要創(chuàng)新工作有:
　　 (1)提出了適用于單向固定效應(yīng)模型和隨機效應(yīng)模型的異方差確定性檢驗方法。在面板回歸模型中,異方差因誤差項具有個體和時間雙重效應(yīng)而具有多種情形,給實證研究帶來諸多不便。本文在一個檢驗框架內(nèi)對

2、單向面板回歸模型中異方差的七種類型進行了研究,將誤差項中的個體效應(yīng)和時間效應(yīng)進行了分離,給出了異方差類型的確定性檢驗方法和步驟,有效的提高了檢驗效率。應(yīng)用我國城鎮(zhèn)居民總消費、居住消費和收入的數(shù)據(jù)進行了實證分析,證實了異方差類型確定性檢驗方法的實用性。
　　 (2)通過Monte Carlo模擬研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的面板單位根檢驗對帶均值結(jié)構(gòu)變化的面板數(shù)據(jù)只有在突變前后樣本數(shù)相差很大,或者均值變化不明顯,或者N或T極大時,才不會導(dǎo)致單位

3、根檢驗結(jié)果失效；而傳統(tǒng)的面板單位根檢驗對趨勢變化的面板數(shù)據(jù)產(chǎn)生偽檢驗的可能性非常大。說明結(jié)構(gòu)變化的忽視將導(dǎo)致面板單位根檢驗結(jié)果嚴重失真。
　　 (3)提出了LSTR-IPS面板單位根檢驗方法。為了降低結(jié)構(gòu)變化對面板單位根檢驗的影響,利用平滑修正技術(shù)對IPS單位根檢驗進行修正,通過模擬研究說明LSTR-IPS比傳統(tǒng)的面板單位根檢驗方法具有更高的功效,并且當(dāng)樣本量越大時,LSTR-IPS檢驗的功效越高,特別是隨著時間T的增大,檢驗功

4、效呈上升趨勢。應(yīng)用我國經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗,表明經(jīng)濟增長為帶結(jié)構(gòu)變化的趨勢平穩(wěn)過程而非一階單整過程,說明LSTR-IPS檢驗?zāi)芨鼫蚀_地判斷面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。
　　 (4)考慮到結(jié)構(gòu)變化具有漸近性和逐步性的特征,利用平滑技術(shù)對Westerlund和Edgerton(2008)中的面板協(xié)整檢驗進行了修正,提出了基于LSTR模型的考慮截面相關(guān)的面板變結(jié)構(gòu)協(xié)整檢驗,給出了基于LM檢驗原理的兩個檢驗統(tǒng)計量,論證了不受結(jié)構(gòu)變化點和截面