引入VaR的企業(yè)年金基金投資風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、企業(yè)年金是我國養(yǎng)老保障體系的第二大支柱，其安全與完整直接關(guān)系到我國廣大群眾的切身利益和多層次養(yǎng)老保障體系的建設(shè)。我國2006年正式允許企業(yè)年金基金進入資本市場，實行多元化投資運營，以確?；鸨Ｖ翟鲋?。然而企業(yè)年金基金進入資本市場，必然面臨各種基金投資風(fēng)險，如何有效地管理和控制企業(yè)年金基金投資所面臨的風(fēng)險，便成為學(xué)術(shù)和理論界關(guān)注的重點問題。預(yù)警是進行風(fēng)險控制最有效的手段，因此，加強企業(yè)年金基金投資風(fēng)險預(yù)警研究，對防范和化解企業(yè)年金基金投資

2、風(fēng)險，保證企業(yè)年金基金安全，提高企業(yè)年金基金管理水平具有重要意義。
　　 本文旨在建立具有科學(xué)性、適用性和可操作性的企業(yè)年金基金投資風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。
　　 首先，對企業(yè)年金基金投資的風(fēng)險因素進行了深入的分析，并闡述了近年來新出現(xiàn)的金融風(fēng)險管理工具VaR(ValueatRisk)或稱風(fēng)險價值法，再論述企業(yè)年金基金投資風(fēng)險預(yù)警中引入VaR的必要性。
　　 其次，分析了企業(yè)年金基金投資風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建基礎(chǔ)，不僅提出構(gòu)建

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