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文檔簡介
1、計算題（每題20分，共40分）1假定無風險收益率Rf為5%，投資人最優(yōu)風險資產(chǎn)組合的預期收益率E（Rt）為15%，標準差為25%，試求：（1）投資人承擔一單位的風險需增加的預期收益率是多少？（2）假設投資人需要構造標準差為10%的投資組合，則投資最優(yōu)風險資產(chǎn)組合的比例是多少？構造的投資組合預期收益率是多少？（3）假設投資人將40%的資產(chǎn)投資于無風險證券，則該投資組合的預期收益率和標準差是多少？（4）假設投資人需要構造預期收益率為19%的
2、投資組合，則如何分配最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險證券比例？（5）假設投資人資產(chǎn)總額為1000萬，需要借入多少無風險證券以構造預期收益率為19%的投資組合？2你一家要去美國旅游，去銀行看到的牌價銀行現(xiàn)鈔買入現(xiàn)匯買入賣出A608.02611.39613.84B606.90611.80614.26C606.77611.67614.13（1）如果你有5萬人民幣要兌換成美元，你會選哪個銀行？最后能換到多少美元？（2）旅游回來后你要把剩余的1000美元
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