計量經(jīng)濟學(xué)課后題答案

1、第十三章第十三章面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)模型一簡單題1、簡述面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)點和局限性它能綜合利用樣本信息，同時反映應(yīng)變量在截面和時序兩個方向上的變化規(guī)律及特征。由于面板數(shù)據(jù)模型在經(jīng)濟定量分析中，起著只用截面或只用時序數(shù)據(jù)模型不可替代的獨特優(yōu)點，而具有很高的應(yīng)用價值?？傊?增加了樣本容量；2.可多層面分析經(jīng)濟問題局限性：模型設(shè)定錯誤與數(shù)據(jù)手機不慎引起較大的偏差；研究截面或者平行數(shù)據(jù)時，由于樣本非隨機性造成觀測值的偏差，從而導(dǎo)致模型選擇上的

2、偏差。2、你是如何理解面板數(shù)據(jù)的？在經(jīng)濟領(lǐng)域中，同時具有截面與時序特征的數(shù)據(jù)很多。如統(tǒng)計年鑒中提供的各地區(qū)或各國的若干系列的年度（季度或月度）經(jīng)濟總量數(shù)據(jù)；在企業(yè)投資分析中，要用到多個企業(yè)若干指標(biāo)的月度或季度時間序列數(shù)據(jù)；在城鎮(zhèn)居民消費分析中，要用到不同省市反映居民消費和收入的年度時序數(shù)據(jù)。我們將上述的企業(yè)、或地區(qū)等統(tǒng)稱為個體，從行的方向看，是由若干個體在某個時期構(gòu)成的截面觀察值（截面樣本），從列的方向看，是各時間序列。這種具有三維（截

3、面、時期、變量）信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)稱為面板。這是“面板”數(shù)據(jù)的由來，面板數(shù)據(jù)也稱為時序截面數(shù)據(jù)或混合數(shù)據(jù)（PooledData）。3、簡述建立面板數(shù)據(jù)模型的過程。（1）建立面板數(shù)據(jù)對象，即建立工作文件；（2）面板時序變量平穩(wěn)性檢驗；（3）協(xié)整檢驗；（4）模型識別；（5）建立模型；（6）結(jié)論。二填空題1、GDP界面變量是一維變量，面板變量為三維變量。2、面板數(shù)據(jù)模型是無斜率系數(shù)非齊性、而截距齊性的模型。3、面板數(shù)據(jù)模型識別包括效應(yīng)模型識別和具

4、體模型識別。4、建立面板數(shù)據(jù)模型之前，要對面板變量進行平穩(wěn)性檢驗和協(xié)整檢驗。第十二章第十二章向量自回歸向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正模型和向量誤差修正(VEC)模型模型一簡答題1、VAR模型的特點VAR模型不以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，它根據(jù)樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征建模。VAR模型對參數(shù)不施加零約束（如t檢驗），故稱其為無約束VAR模型。VAR模型的解釋變量中不含t期變量，所有與線性聯(lián)利方程組模型有關(guān)的問題均不存在。VAR模型需估計的參數(shù)較多。V

5、AR模型需要大樣本。2、簡述建立VAR模型的步驟第一，哪些變量可作為應(yīng)變量？VAR模型中應(yīng)納入具有相關(guān)關(guān)系的變量作為應(yīng)變量，而變量間是否具有相關(guān)關(guān)系，要用Granger因果關(guān)系檢驗確定。第二、確定模型的最大滯后階數(shù)p。一方面希望p足夠大，以便完整的反映模型的動態(tài)特性。另一方面，p越大，（即增加滯后變量個數(shù)），待估參數(shù)就越多，模型的自由度就越少。所以既要有一定長度的滯后項，反映模型的動態(tài)特性，又要有足夠的自由度，保證模解決了多年來一直困擾

6、經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)界的偽回歸問題。對存在協(xié)整關(guān)系的一階單整變量同樣可以用“OLS”法估計參數(shù)，而且不存在虛假回歸問題。既可以研究經(jīng)濟問題的靜態(tài)（長期）特征，又可以研究其動態(tài)（短期）效應(yīng)。ECM中的變量之間不存在多重共線性。ut是非自相關(guān)的。二填空題ADL（121）模型01110111112022121tttttttyyxxxxu????????????????t=(12…n)1ut~IID(0σ2)i?對應(yīng)的ECMt－１抽象式子為i?011

7、112211()ttttttttyfyxxxxxu????????????第九章第九章協(xié)整與誤差修正模型協(xié)整與誤差修正模型一、簡答題1、你是如何理解經(jīng)濟系統(tǒng)的均衡的？經(jīng)濟系統(tǒng)可分為均衡系統(tǒng)和非均衡系統(tǒng)。均衡與非均衡系統(tǒng)是經(jīng)濟系統(tǒng)的兩種不同狀態(tài)。均衡系統(tǒng)是指當(dāng)經(jīng)濟系統(tǒng)受到外部隨機擾動時，系統(tǒng)將離開均衡位置，但經(jīng)過一定時間（一般經(jīng)一期）之后，其內(nèi)部的均衡機制（經(jīng)濟規(guī)律）可將系統(tǒng)拉回均衡位置（回到均衡狀態(tài)）如此往復(fù)。系統(tǒng)偏離均衡位置是經(jīng)常發(fā)生

8、的，而系統(tǒng)內(nèi)部不存在破壞均衡的機制，故這種均衡是一種長期的均衡關(guān)系。這意味著描述該系統(tǒng)的經(jīng)濟變量之間存在一種協(xié)同運動規(guī)律，即經(jīng)濟變量之間存在一種長期穩(wěn)定關(guān)系。2、你是如何理解協(xié)整的？協(xié)指協(xié)調(diào)一致是指變量間的變化趨勢大至相同；整是整合是指高階單整變量的線性組合可以降低單整階數(shù)。故協(xié)整的含義是具有相同變化趨勢的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。若非平穩(wěn)變量的線性組合是平穩(wěn)的，則變量間是協(xié)整的。若變量之間是協(xié)整的，則這些變量的線性組合是平穩(wěn)的

9、。反之，若變量的線性組合是平穩(wěn)的，則這些變量間的長期關(guān)系是協(xié)整的。3、協(xié)整檢驗方法有幾種？EG、AEG、CRDW、Johansen協(xié)整檢驗4、DW統(tǒng)計量有哪三種檢驗功能？檢驗自相關(guān)、偽回歸和協(xié)整關(guān)系5、簡述EG兩步法建ECM的過程。單位根檢驗；協(xié)整回歸；協(xié)整檢驗；建立ECM模型（調(diào)整滯后階數(shù)來實現(xiàn)）。6、ECM有哪些優(yōu)點？解決了多年來一直困擾經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)界的偽回歸問題。對存在協(xié)整關(guān)系的一階單整變量同樣可以用“OLS”法估計參數(shù)，而且不