浙江財經(jīng)學(xué)院東方學(xué)院金融工程期末復(fù)習(xí)及答案

1、一、單項選擇預(yù)期收益率為10%。B公司資本中有4000萬企業(yè)債券，股本6000萬，年利率為8%，則B公司的股票價格是（A）元A、10017、表示資金時間價值的利息率是（C）C、社會資金平均利潤率18.金融工程的復(fù)制技術(shù)是（A）。A.一組證券復(fù)制另一組證券19、金融互換的條件之一是(B)。B.比較優(yōu)勢20、期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值即為(D)。D.期權(quán)價值21、對于期權(quán)的賣者來說，期權(quán)合約賦予他的（D）。D.只有義務(wù)而沒有權(quán)利22、無收益

2、資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)和歐式看跌期權(quán)比較(A)。A.美式期權(quán)價格大于歐式期權(quán)價格23、以下關(guān)于實值期權(quán)和虛值期權(quán)的說法中，正確的是：（E）E、以上說法都不對二、多項選擇1、下列因素中，與股票歐式看漲期權(quán)價格呈負(fù)相關(guān)的是：（BD）B期權(quán)執(zhí)行價格D期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的股票發(fā)放的紅利2、以下關(guān)于實值期權(quán)和虛值期權(quán)的說法中，不正確的是：（ABCD）A當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格高于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權(quán)B當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛

3、值期權(quán)C當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權(quán)D當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格高于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛值期權(quán)3、下列關(guān)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中，不正確的是：（AC）A對于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán)，因此不應(yīng)提前執(zhí)行C對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)該提前執(zhí)行4.以下的那些參數(shù)與股票歐式看漲期權(quán)的價格總是正相關(guān)？（AD）A.股票價格D.波動率5.以下哪個說法是不