我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理與數(shù)據(jù)倉庫建設(shè).pdf

1、信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的一種風(fēng)險。隨著金融全球化趨勢及金融市場波動的加劇，對信用風(fēng)險的評價與管理越來越重要。巴塞爾資本協(xié)議的推出，對于信用風(fēng)險的深入研究更起到了巨大的推動作用。
　　 我國于1996年加入了巴塞爾成員國行列，標(biāo)志著我國銀行業(yè)接受了協(xié)議的要求，開始穩(wěn)步推進(jìn)新資本協(xié)議在我國的實施，推動商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險管理能力，提升資本監(jiān)管有效性。由于我國金融市場相對落后，國內(nèi)外商業(yè)銀行在經(jīng)營方式和經(jīng)營觀念等方面存在一定的差距

2、，信用數(shù)據(jù)庫和信用評級體系還不成熟，因此了解信用風(fēng)險度量方法的發(fā)展歷程和趨勢，借鑒世界先進(jìn)的信用風(fēng)險度量方法，對于研究開發(fā)適合我國國情的信用風(fēng)險度量方法，提高銀行等金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險管理水平，具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。
　　 目前國內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險的相關(guān)研究中，關(guān)于風(fēng)險量化模型的創(chuàng)建和模型評價方面的文獻(xiàn)較多，而對構(gòu)建模型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和商業(yè)銀行實施新巴協(xié)議的數(shù)據(jù)庫建設(shè)細(xì)節(jié)卻言之不詳。
　　 第二章系統(tǒng)的總結(jié)了新巴塞爾資本

3、協(xié)議的發(fā)展歷程及主要內(nèi)容，重點介紹了與舊協(xié)議比較它的幾個創(chuàng)新之處；并分析新協(xié)議可能會對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理產(chǎn)生的影響。
　　 本文第三章在介紹國外、國內(nèi)信用風(fēng)險管理理論研究概況的基礎(chǔ)上，重點回顧了國際上研究最多的幾個現(xiàn)代信用風(fēng)險模型，并且對每個模型的理論基礎(chǔ)、思想方法以優(yōu)點和不足之處進(jìn)行了簡要評述。
　　 介紹了我國商業(yè)銀行進(jìn)行全面風(fēng)險管理、實施內(nèi)部評級法的現(xiàn)狀及面臨的主要問題。從目前的情況看，國內(nèi)商業(yè)銀行識別、衡量

4、、監(jiān)測和控制貸款信用風(fēng)險的手段和能力明顯不足。商業(yè)銀行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及銀行IT系統(tǒng)平臺的建設(shè)等方面還比較落后，以數(shù)量模型來研究控制貸款信用風(fēng)險時機(jī)尚未完全成熟。國際金融危機(jī)的爆發(fā)對銀行數(shù)量模型的準(zhǔn)確性，提出了更多的挑戰(zhàn)。我們以具體銀行為例介紹了我國主要商業(yè)銀行風(fēng)險量化研究的現(xiàn)狀及面臨的主要問題。
　　 第四章研究了數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)倉庫在商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化和實施內(nèi)部評級法過程中的重要作用。內(nèi)部評級系統(tǒng)與數(shù)據(jù)倉庫之間是一個相互依存的關(guān)系，基礎(chǔ)

5、數(shù)據(jù)來自數(shù)據(jù)倉庫，但為達(dá)到內(nèi)部評級的要求而制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)又對數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行制約。商業(yè)銀行建設(shè)基于全行業(yè)務(wù)平臺的數(shù)據(jù)倉庫，可以保證客戶和業(yè)務(wù)資料的完整性，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的實時監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警。進(jìn)而，根據(jù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)開發(fā)內(nèi)部評級體系和風(fēng)險計量模型，以達(dá)到《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求。
　　 最后，突出強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)倉庫在商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化和實施內(nèi)部評級法過程中的重要作用。深入分析了新資本協(xié)議的相關(guān)要求，通過比較國際、國內(nèi)銀行業(yè)實施新協(xié)議的進(jìn)程