電大金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題題庫包含答案

1、《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末復(fù)習(xí)資料整理《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末復(fù)習(xí)資料整理金融風(fēng)險(xiǎn)管理金融風(fēng)險(xiǎn)管理樣題參考（一）單項(xiàng)選擇題（每題（一）單項(xiàng)選擇題（每題1分，共分，共10分）分）狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于__________主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。（B）A.放款人放款人B.借款人借款人C.銀行

2、銀行D.經(jīng)紀(jì)人經(jīng)紀(jì)人（二）多項(xiàng)選擇題（每題（二）多項(xiàng)選擇題（每題2分，共分，共10分）分）在下列在下列“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類”中，哪幾種貸款屬于中，哪幾種貸款屬于“不良貸款不良貸款”：（：（ACE）A.可疑可疑B.關(guān)注關(guān)注C.次級(jí)次級(jí)D.正常正常E.損失損失（三）判斷題（每題（三）判斷題（每題1分，共分，共5分）分）貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為“市場價(jià)格市場價(jià)格=履約價(jià)格履約價(jià)格權(quán)利金權(quán)利金”。（。（X）（五）簡

3、答題（每題（五）簡答題（每題10分，共分，共30分）分）商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？答：答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括：①信用風(fēng)險(xiǎn)。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風(fēng)險(xiǎn)，是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括：①財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足

4、和經(jīng)營利潤虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面。②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行流動(dòng)資金不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。③內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。（六）論述題（每題（六）論述題（每題15分，共分，共15分）分）你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？答：答：可以借鑒“金融部門評估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理

5、主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評估，而風(fēng)險(xiǎn)評估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場上有一些風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評測模型。（2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，但對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原

6、則》要求還有差距。①增加描述市場總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警提供信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要經(jīng)過會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應(yīng)給予懲罰。（3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生

7、，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作：①改進(jìn)國有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。④

8、加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。（4）加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。②健全我國金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機(jī)制。④充分發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)督作用。（四）計(jì)算題（每題（四）計(jì)算題（每題15分，共分，共30分）參考樣題：分）參考樣題：1、貸款風(fēng)險(xiǎn)分析各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算。、貸款風(fēng)險(xiǎn)分析

9、各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算。（P4445頁）頁）計(jì)算出到期收益率i。然后把到期收益率i與息票利率ib進(jìn)行比較。如果i≥ib，則該債券的發(fā)行價(jià)格Pd是可以接受的，并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計(jì)算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計(jì)算，與簡式貸款類似。以1年期滿時(shí)償付1000美元面值的美國國庫券為例。如果當(dāng)期買入價(jià)格為900美元，我們使之等于1年后收到的1000美元的現(xiàn)值，得到：900=1000（1i），i=11.1%。更一般地說，對于任何1年期的貼

10、現(xiàn)發(fā)行債券，到期收益率i都可以寫作：從上述公式我們可以看出：就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格反向相關(guān)。6、看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算。、看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算。（P293頁）頁）所謂期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格S與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格X。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系，可以把期權(quán)的狀態(tài)分為實(shí)值、虛值和兩平。看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=max（XS，0）。當(dāng)XS時(shí)，看漲

11、期權(quán)是實(shí)值；當(dāng)XS時(shí)，看漲期權(quán)是虛值；當(dāng)X=S時(shí)，兩平。7、超額儲(chǔ)備以及超額儲(chǔ)備比例的計(jì)算方法。、超額儲(chǔ)備以及超額儲(chǔ)備比例的計(jì)算方法。（P100頁）頁）超額儲(chǔ)備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減去法定準(zhǔn)備金。超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對存款總額的比例。8、根據(jù)、根據(jù)CAPM模型計(jì)算資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)升水，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。模型計(jì)算資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)升水，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。（P5556頁）頁）資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）可用于說明資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

12、酬的大小，即資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率與無風(fēng)險(xiǎn)利率（即不存在任何違約可能的證券的利率）之間差額的大小。用公式表示就是：一項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可分解為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，它與該項(xiàng)資產(chǎn)的回報(bào)中不隨其他資產(chǎn)回報(bào)一起變化的那部分相關(guān)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)不去作用。9、計(jì)算均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。、計(jì)算均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。（P7778頁）（同頁）（同參考樣題參考樣題簡答題簡答題論述題論述題5.）假設(shè)收益R取值ri(i=

13、12…n)時(shí)的概率為pi，則收益的均值μ為：概率分布表概率分布表可能的結(jié)果—100—50050100150概率0.10.150.20.250.20.1收益的均值為：μ=（—100）X0.1（—50）X0.150X0.250X0.25100X0.2150X0.1=30方差σ2(或標(biāo)準(zhǔn)差σ)反映事件的實(shí)際值與其均值的偏離程度，其計(jì)算公式為：σ2=0.1X（10030）20.15X（5030）20.2X（0—30）20.25X（50—30）2