中西方金融市場大波動及馳豫效應(yīng)研究.pdf

1、金融物理是金融學(xué)與物理學(xué)相結(jié)合的前沿交叉學(xué)科,應(yīng)用物理學(xué)中的概念和方法,探討和研究金融市場這一復(fù)雜系統(tǒng)的特性和規(guī)律。是金融工程學(xué)的重要組成部分。金融物理興起于20世紀(jì)90年代,并且發(fā)展迅速,取得可喜的成就,具有重要的意義。本文主要介紹中西方金融市場動力學(xué)機(jī)制。
　　 第一章,介紹金融物理學(xué)的概念、歷史和發(fā)展現(xiàn)狀。
　　 第二章,介紹金融市場的時間關(guān)聯(lián)。研究德國DAX市場,中國股市的杠桿反杠桿效應(yīng),并且初步探討各自的形成機(jī)

2、制。對德國DAX市場進(jìn)行大波動馳豫效應(yīng)的研究;得出時間反演對稱和不對稱性。
　　 第三章,介紹定義金融市場個股間空間關(guān)聯(lián)的新方法:交叉關(guān)聯(lián)。并且探討中國上海滬指和美國紐約標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的交叉關(guān)聯(lián)性質(zhì),發(fā)掘中美市場各自的板塊效應(yīng)機(jī)制。
　　 第四章,構(gòu)建模式指數(shù),并且對中美市場的大盤指數(shù)和模式指數(shù)之間的展開關(guān)系和大波動分布關(guān)系進(jìn)行研究。
　　 第五章,研究中美市場的大波動馳豫效應(yīng),分別對中美市場大盤指數(shù)和模式指數(shù)進(jìn)行