中國商業(yè)銀行信貸過程風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著2007年次貸危機(jī)導(dǎo)致的國際金融危機(jī)繼續(xù)深化，金融市場(chǎng)持續(xù)且大幅波動(dòng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷惡化，各國采取了大規(guī)模救市行動(dòng)。于是2009年巴塞爾委員會(huì)對(duì)新協(xié)議Ⅱ(巴塞爾新資本協(xié)議)進(jìn)行了補(bǔ)充，其蘊(yùn)涵了包括應(yīng)對(duì)危機(jī)在內(nèi)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。但從理論上看，學(xué)術(shù)界從微觀層面開展的研究卻顯得有些不足。而且，我國金融體系仍以銀行為主導(dǎo)，信貸業(yè)務(wù)成為銀行主要收入來源的同時(shí)，相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)也成為其面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)2006年12月11日全面對(duì)外開放的我國商

2、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和水平提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這也就使得信貸過程風(fēng)險(xiǎn)管理研究尤為迫切。
　　 本文在對(duì)商業(yè)銀行信貸過程風(fēng)險(xiǎn)管理的研究背景，相關(guān)理論及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，從現(xiàn)實(shí)角度分析了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題。從商業(yè)銀行信貸過程風(fēng)險(xiǎn)的特征和表現(xiàn)著手，提出商業(yè)銀行信貸過程風(fēng)險(xiǎn)管理的概念及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理原則、風(fēng)險(xiǎn)管理思想與框架和風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容及重點(diǎn)。
　　 運(yùn)用計(jì)量方法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理，構(gòu)建貸款前的信貸過程風(fēng)

3、險(xiǎn)管理識(shí)別和量化體系。在對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基礎(chǔ)上，遵循全面、開放和實(shí)用原則，結(jié)合定性和定量指標(biāo)，構(gòu)建Logit回歸模型；根據(jù)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的專家思想、非線性以及泛化性，創(chuàng)建狀態(tài)空間方程，確定相應(yīng)的誤差臨界值和收斂速度，構(gòu)建一個(gè)基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估模型，從而有效進(jìn)行信用分類評(píng)級(jí)，精確預(yù)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合中國國情，完善了貸前調(diào)查和審批制度。
　　 構(gòu)建貸款后的信貸過程風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制。從商業(yè)銀行的角度，充分考慮財(cái)

4、務(wù)和非財(cái)務(wù)因素，按照開放性原則、成本效益原則、系統(tǒng)性原則和預(yù)測(cè)性原則，構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。應(yīng)用AHP方法，通過構(gòu)建指標(biāo)層級(jí)結(jié)構(gòu)和判斷矩陣，確定各指標(biāo)權(quán)重，同時(shí)結(jié)合貸款風(fēng)險(xiǎn)分類管理思想，構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警綜合指數(shù)模型和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。采用灰色理論，構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警模型。從貸后預(yù)警的制度層面，構(gòu)建貸后檢查制度、風(fēng)險(xiǎn)分類制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)制度。
　　 從風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償角度，構(gòu)建不良資產(chǎn)管理體系。為了防范存量風(fēng)險(xiǎn)，從償債能力角度，界定假設(shè)清

5、算法的適用范圍和清償順序，遵循各類資產(chǎn)和負(fù)債的評(píng)估原則及方法，按照清算步驟，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行假設(shè)清算。從制度層面，構(gòu)建涵蓋管理、催收、績效評(píng)價(jià)及成本控制在內(nèi)的相當(dāng)完善的不良資產(chǎn)保全體系。另外，對(duì)不良貸款增量風(fēng)險(xiǎn)控制也進(jìn)行相應(yīng)的研究。在動(dòng)態(tài)監(jiān)控過程中，從防范信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等角度，提出商業(yè)銀行完善銀行G2B電子政務(wù)信息，分散和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及優(yōu)化內(nèi)部控制等有關(guān)策略。
　　 在上述理論研究基礎(chǔ)上，以某國有商業(yè)銀行為實(shí)例，運(yùn)用商業(yè)銀行信貸