火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價管理研究.pdf

1、為全面落實科學(xué)發(fā)展觀,完善國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,深化國有企業(yè)改革,加強風(fēng)險管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》。該指引的出臺標(biāo)志著我國有了全面風(fēng)險管理指導(dǎo)性文件,也表明我國企業(yè)向全面風(fēng)險管理邁進。隨著電力體制改革,電力企業(yè)在市場競爭中將面對各種各樣的風(fēng)險,尤其是火電廠建設(shè)項目運營初期的風(fēng)險,如何識別、測量、評估和控制火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險,已成為當(dāng)前的熱門話題,但目前針對火電廠建設(shè)

2、項目運營初期風(fēng)險的研究十分薄弱。
　　 首次建立了火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價指標(biāo)體系,根據(jù)風(fēng)險管理的理論,結(jié)合火電廠建設(shè)項目運營初期的實際情況,依據(jù)指標(biāo)構(gòu)建原則和風(fēng)險識別方法,篩選指標(biāo),并對指標(biāo)體系中,各項指標(biāo)進行歸一化處理,分析外部風(fēng)險指標(biāo)因素,然后從建設(shè)期風(fēng)險、政策性風(fēng)險、運營過程風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展風(fēng)險等方面進行分析,篩選指標(biāo),建立了火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價指標(biāo)體系。
　　 分析

3、了模糊層次分析法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、范例推理、支持向量機和蒙特卡洛法等評價方法在火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價中的應(yīng)用?？紤]到風(fēng)險的不確定性和模糊性,利用三角模糊數(shù)改進了層次分析法,對缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)的單個項目進行運營初期風(fēng)險評價時,將模糊層次分析法應(yīng)用到單個火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價。在對多個項目進行運營初期風(fēng)險分類評價時,采用支持向量機進行多級分類。
　　 風(fēng)險評價本身包涵對指標(biāo)未來發(fā)展?fàn)顩r存在風(fēng)險的分析,為了評價更具有客觀性,

4、需要對其提供理論依據(jù),需要對指標(biāo)體系中的有關(guān)指標(biāo)進行預(yù)測分析,從而得出各指標(biāo)未來幾年的中長期預(yù)測值。在考慮外部數(shù)據(jù)變量時,應(yīng)用多重遞階回歸分析模型進行中長期預(yù)測,依據(jù)實例取得了較好的預(yù)測結(jié)果。并建立了基于貝葉斯框架下的最小二乘支持向量機中長期組合預(yù)測方法,該方法解決了支持向量機關(guān)鍵參數(shù)的選取缺陷,利用貝葉斯準(zhǔn)則進行優(yōu)化參數(shù),提高了預(yù)測的精度。該方法為后文中電力市場風(fēng)險評價,運營過程風(fēng)險中的負荷預(yù)測風(fēng)險評價,財務(wù)風(fēng)險評價等風(fēng)險指標(biāo)評價提供

5、預(yù)測理論支持,可作為專家判斷的理論依據(jù)。
　　 結(jié)合韓城電廠項目的實際情況作出實證分析,依據(jù)建立的火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險評價指標(biāo)體系,利用改進的模糊層次分析法結(jié)合韓城電廠的基本情況進行評價,綜合專家的風(fēng)險判斷,得出該火電廠建設(shè)項目運營初期風(fēng)險狀態(tài)。利用支持向量機對一定樣本容量的多個火電建設(shè)項目進行了運營初期風(fēng)險評價研究,并且與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法進行了對比分析。
　　 最后,提出火電廠建設(shè)項目風(fēng)險控制和規(guī)避的方法,并針對