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文檔簡(jiǎn)介
1、2010年3月31日，中國(guó)資本市場(chǎng)融資融券交易試點(diǎn)正式啟動(dòng)，股票交易市場(chǎng)由“單邊”升級(jí)為“雙邊”。2010年4月16日，準(zhǔn)備6年的股指期貨開(kāi)始上市交易，標(biāo)志著我國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的時(shí)代。股指期貨研究的重要內(nèi)容之一就是股指期貨合約的定價(jià)，如何得到符合融資融券市場(chǎng)條件的定價(jià)模型、提高合約的定價(jià)效率對(duì)于投資者和研究人員都有十分重要的意義。
本文主要是用區(qū)間定價(jià)的方法，推導(dǎo)出我國(guó)融資融券條件下股指期貨的定價(jià)模型，并取IF10
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