基于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資評(píng)估系統(tǒng)研究.pdf

1、隨著基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展，各基金管理公司所管理的基金數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模不斷增加，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)也在迅速增長(zhǎng)，所需監(jiān)控的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及制作反應(yīng)基金資產(chǎn)配置和收益情況的各種報(bào)表在數(shù)量增加的同時(shí)，需要的數(shù)據(jù)來(lái)源也越來(lái)越廣泛，數(shù)據(jù)獲取途徑呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)。如何把所需的眾多數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合，對(duì)外提供統(tǒng)一的使用方式？這已經(jīng)成為提高基金管理公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要瓶頸。本文提出了將數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以及OLAP（On-Line Analysis Processing

2、）聯(lián)機(jī)分析處理技術(shù)運(yùn)用到基金管理公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資評(píng)估系統(tǒng)的方案。通過(guò)建立投資研究數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，將原本孤立、零散的數(shù)據(jù)整合起來(lái)。在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資評(píng)估兩項(xiàng)應(yīng)用，并結(jié)合OLAP技術(shù)運(yùn)用Oracle商務(wù)智能工具設(shè)計(jì)多維了數(shù)據(jù)分析模型，從不同的維度、層次對(duì)某基金管理公司的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資產(chǎn)配置情況進(jìn)行監(jiān)控，本文進(jìn)行的研究工作如下：
　　1.在熟悉某基金管理公司業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，探討建立面向該基金管理公司投資研究數(shù)

3、據(jù)倉(cāng)庫(kù)的方法和步驟并完成了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，目前該數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)能夠滿足合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與投資評(píng)估系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)需求。
　　2.在充分研究各種建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)所使用的數(shù)據(jù)預(yù)處理方法的基礎(chǔ)上，針對(duì)某基金管理公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及投資研究數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)需求，設(shè)計(jì)了合適的ETL（Extract Transform Load）過(guò)程，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的異構(gòu)集成。
　　3.采用J2EE平臺(tái)設(shè)計(jì)了基于投資研究數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，針對(duì)每個(gè)基金，實(shí)現(xiàn)了合