農(nóng)商銀行流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀及措施

1、農(nóng)商銀行流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀及措施中小農(nóng)村商業(yè)銀行近年來同業(yè)、資金業(yè)務(wù)迅速增長，資產(chǎn)負債期限錯配嚴重，存款波動程度加大。自年以來隨著銀保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各項新規(guī)來看，去杠桿、去存量、整頓市場亂象的力度持續(xù)加大，政策面的趨緊又使得中小農(nóng)商銀行難以獲取充足的資金緩解流動性的不足，因而，對農(nóng)商銀行來講加強流動性風(fēng)險管理刻不容緩。一、當前農(nóng)商銀行流動性現(xiàn)狀以委外等形式的加杠桿以提高資產(chǎn)收益率造成的同業(yè)資產(chǎn)負債存量過大，負擔較重，降速緩慢，加之

2、監(jiān)管機構(gòu)從資產(chǎn)、負債兩端的雙重嚴監(jiān)管下，農(nóng)商銀行流動性問題依然嚴重：（一）同業(yè)資產(chǎn)負債存量降速緩慢，同業(yè)業(yè)務(wù)錯配嚴重。中小農(nóng)商銀行近年來同業(yè)、資金業(yè)務(wù)迅速增長，負債端普通存款占比逐漸下降；資產(chǎn)端貸款占比逐年下降，而同業(yè)資產(chǎn)占比大量增加，個別農(nóng)商銀行為了增大資產(chǎn)規(guī)模，提高收益率等目的，過度投資以委外等形式的資管計劃、信托計劃，嵌套各種非標產(chǎn)品和組合基金，而這些資產(chǎn)期限長，流動性差，同業(yè)業(yè)務(wù)錯配嚴重，雖然監(jiān)管機構(gòu)加大力度整治市場亂象，但資產(chǎn)

3、負債存量降速仍然緩慢。（二）表內(nèi)外理財產(chǎn)品競爭激烈，一般性存款大量減少，流動性不匹配。隨著銀行業(yè)的發(fā)展，銀行理財業(yè)務(wù)已成為銀行不可或缺的經(jīng)營模式，競爭異常激烈。一方面農(nóng)商銀行為了增加自身的業(yè)務(wù)品種大量發(fā)放理財產(chǎn)品以提升自身的市場份額，大部分客戶為追求高收益，紛紛中小農(nóng)商銀行來講受累于較為受限的流動性來源和較為激進的期限錯配策略，流動性管理壓力將有所加大。（五）客戶流動性傳導(dǎo)帶來的影響。一方面，農(nóng)商銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)有限，存貸比率較高，大量的

4、存款用于投放信貸資產(chǎn)。當客戶流動性緊張時，從銀行提取存款，或者從銀行獲得貸款資金支持，客戶將流動性緊張傳導(dǎo)到銀行，如果客戶存在較高一致性，銀行資金流出過多，銀行流動性壓力積累過大，會導(dǎo)致銀行自身流動性緊張。另一方面，農(nóng)商銀行大多都設(shè)在地方城市，本著”服務(wù)三農(nóng)“等國家政策優(yōu)勢，與當?shù)卣斦约暗胤狡髽I(yè)客戶合作較多，但政府財政資金以及國企等大型客戶的資金常常具有不確定性，隨進隨走，缺少預(yù)約機制。尤其是在月末、季末時，客戶突然取走大量資金，

5、本就在貨幣市場資金趨緊的環(huán)境中，農(nóng)商銀行難以獲取合理價格的資金用于頭寸的補充。二、當前農(nóng)商銀行做好流動性風(fēng)險管理的具體措施農(nóng)商銀行向綜合服務(wù)模式轉(zhuǎn)型已成為農(nóng)商銀行發(fā)展的必然之路，但在轉(zhuǎn)型的過程當中，決不能盲目擴張規(guī)模，盲目追求過高的收益，而無法承擔相應(yīng)的風(fēng)險，沒有穩(wěn)定利差的監(jiān)管保護，規(guī)模往往不是利潤的來源而是風(fēng)險的負擔，在發(fā)展中把握盈利性、流動性和安全性的平衡，要有穩(wěn)定的資金來源，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展日常發(fā)展，要有足夠的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在保證按時收